题目
本题来源：第二节 期权的概念、类型和投资策略
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答案解析
答案：
B
答案解析：由于1年后该股票的价格高于执行价格，看跌期权购买者会放弃行权，因此，看跌期权出售者的净损益就是其收取的期权费5元。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但净损益的预期也因此降低了，选项A错误；抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益，选项B错误；空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益，其最高收益是出售期权收取的期权费，选项D错误。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：当到期日股价大于执行价格，且执行价格等于股票购买价格时，抛补性看涨期权的净损益为期权价格，选项C不正确。
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第3题
答案解析
答案：
D
答案解析：同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格以及到期时间均相同，这是空头对敲的策略。空头对敲策略适用于预计市场价格将相对比较稳定的情况。
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第4题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：如果期权到期日股价大于执行价格，抛补性看涨期权的净损益＝执行价格-股票买价＋期权费。只有当执行价格等于股票买价时，组合净损益才等于期权费。选项A不当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,C
答案解析：保护性看跌期权就是股票加多头看跌期权组合，选项A当选。当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益＝股价－股票购入价格－期权价格，选项C当选。
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