题目
本题来源：制胜好题-第六章
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答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
执行价格小于当前市价，执行看涨期权可以带来正回报，处于实值状态，而看跌期权不会执行，处于虚值状态，选项A、C当选。期权未到期，无论是看涨期权还是看跌期权，时间溢价均大于0，选项B当选，选项D不当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：期货的套期保值是指为配合现货市场上的交易，而在期货市场上做与现货市场商品相同或相近但交易部位相反的买卖行为，以便将现货市场价格波动的风险在期货市场上抵消。甲公司需要在3个月后采购一批大豆，目前应该在期货市场上买入3个月后到期的大豆期货合约，3个月后卖出大豆期货合约，选项C当选。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：执行价格＞股票价格，看涨期权不行权，看跌期权行权。组合的净损益＝100－90－（4＋3）＝3（元）。
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第3题
答案解析
答案：
B
答案解析：在期权估值的过程中，股价的波动性是最重要的因素，如果一种股票的价格波动性很小，其期权也值不了多少钱，选项B当选。
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第4题
答案解析
答案：
A,B
答案解析：
远期合约对交易双方都有约束，是必须履行的协议，选项A当选。远期合约的条款是为买卖双方量身定制的，因合约双方的需求不同而不同，不是标准化的，选项B当选。远期合约通过场外交易达成（区别于期货），选项C不当选。远期合约以固定价格交易，选项D不当选。
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