该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2，或者：该股票的β系数＝0.192/0.4²＝1.2。

最小方差组合是指在持有证券的各种组合中标准差最小的组合，两种资产组合标准差最小的组合一定在机会集上。选项A当选。机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1（完全负相关）时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为1（完全正相关）时，机会集是一条直线。选项B、C当选，选项D不当选。

贝塔系数度量的是投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险，选项B错误；以两种证券构成的投资组合，只有当两种证券的报酬率完全正相关（相关系数为 1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，选项C错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，选项D正确。