题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
C
答案解析：证券市场线的横轴表示系统风险的程度，纵轴表示必要报酬率。证券市场线的斜率表示投资者的风险厌恶程度，证券市场线的纵截距表示无风险利率。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：协方差＝0.5×0.2×0.4＝0.04。
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第2题
答案解析
答案：
B
答案解析：投资组合理论认为不同股票的投资组合可以分散公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。因此，不管投资多样化有多充分，也不可能消除全部风险，即使购买的是全部股票的市场组合。选项B当选。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
如图所示，由于A、B证券报酬率的机会集曲线向左侧凸出，风险分散化效应较强，会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，选项C错误，选项A、B、D正确。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
最小方差组合是指在持有证券的各种组合中标准差最小的组合，两种资产组合标准差最小的组合一定在机会集上。选项A当选。机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1（完全负相关）时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为1（完全正相关）时，机会集是一条直线。选项B、C当选，选项D不当选。
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第5题
答案解析
答案：
C
答案解析：只要两项证券资产收益率的相关系数不是0，就说明两项资产的收益率之间存在相关性，选项A、B不正确；非系统风险可以被分散，系统风险不可以被分散，选项D不正确。
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