题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
D
答案解析：
只要-1≤相关系数＜1，就可分散风险，选项A错误；相关系数越趋近于1，风险分散效应越弱，选项B错误；相关系数越趋近于-1，风险分散效应越强，选项C错误。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
D
答案解析：无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，选项C错误、选项D正确。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，选项B、C、D引起的风险均属于系统风险。
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第3题
答案解析
答案：
C
答案解析：证券市场线的横轴表示系统风险的程度，纵轴表示必要报酬率。证券市场线的斜率表示投资者的风险厌恶程度，证券市场线的纵截距表示无风险利率。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
对于两种证券组成的投资组合，投资组合的标准差＝（A12σ12＋A22σ22＋2A1A2r12σ1σ2）1/2，等比例投资时，A1和A2均等于0.5。如果相关系数为－1，则σp＝｜A1σ1－A2σ2｜＝1%；如果相关系数为1，则σp＝A1σ1+A2σ2＝11%；如果相关系数为0，则σp＝（A12σ12＋A22σ22）1/2=7.81%。相关系数为1时，不能分散风险，此时组合标准差最大，σp为11%；相关系数为－1时，风险分散效果最好，此时组合标准差最小，σp为1%。
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第5题
答案解析
[要求1]
答案解析：
甲股票的期望报酬率=（6%+9%+10%+7%）/4=8%
乙股票的期望报酬率=（12%+7%+6%+11%）/4=9%
[要求2]
答案解析：
甲股票期望报酬率的标准差
乙股票期望报酬率的标准差
[要求3]
答案解析：
甲股票的变异系数=1.83%/8%=0.23
乙股票的变异系数=2.94%/9%=0.33
[要求4]
答案解析：
组合的期望报酬率=8%×70%+9%×30%=8.3%
组合期望报酬率的标准差=
=1.69%
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