题目
[单选题]下列各项中，属于影响投资组合期望报酬率的因素是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：影响投资组合期望报酬率的因素有单项证券的期望报酬率和单项证券在全部投资中的比重，选项B正确。
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本题来源：第三节 风险与报酬
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拓展练习
第1题
[单选题]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（ ）。（ 2013年）答案解析
答案：
D
答案解析：无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，选项A、B错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，选项C错误、选项D正确。
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第2题
[单选题]下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：投资组合理论认为不同股票的投资组合可以分散公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。因此，不管投资多样化有多充分，也不可能消除全部风险，即使购买的是全部股票的市场组合。选项B当选。
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第3题
[不定项选择题]A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率影响，当把资金100%投资于A证券时，组合期望报酬率最低为10%，当把资金100%投资于B证券时，组合期望报酬率最高为12%，选项A、B正确；题干指出有效边界与机会集重合，即机会集曲线上不存在无效投资组合，整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，所以当100%投资于B证券时，组合风险最大，组合标准差为18%，选项C正确；当100%投资于A证券时，组合风险最小，组合标准差为14%，选项D正确。
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第4题
[不定项选择题]下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。（ 2016年）答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：资本市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，选项A错误。
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第5题
[不定项选择题]关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：资本市场线上，总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险报酬率，总标准差＝Q×风险组合的标准差，则总期望报酬率=总标准差×（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差+无风险报酬率。因此，资本市场线的斜率为（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差，选项B不正确。
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