题目
[不定项选择题]下列关于投资者对风险的态度的说法中,符合投资组合理论的有( )。答案解析
答案:
A,B,D
答案解析:
个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立(或称相分离),所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度,选项A正确;个人的投资行为可分为两个阶段:先确定最佳风险资产组合,后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合,选项B正确;个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量,而不影响最佳风险资产组合,市场均衡点M是唯一的最佳市场组合,选项C不正确;当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于所有其他组合,选项D正确。
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本题来源:第三节 风险与报酬
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于投资组合风险和报酬的表述不正确的是( )。
答案解析
答案:
C
答案解析:个人的风险偏好与最佳风险资产组合相独立。投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量,而不影响最佳风险资产组合的确定。选项C当选。
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第2题
[单选题]已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。答案解析
答案:
A
答案解析:协方差=0.5×0.2×0.4=0.04。
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第4题
[不定项选择题]影响某股票贝塔系数大小的因素有( )。(2017年)答案解析
答案:
A,B,D
答案解析:贝塔系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差,选项A、B、D正确。
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第5题
[不定项选择题]下列关于资本资产定价模型 β系数的表述中,正确的有( )。答案解析
答案:
A,B
答案解析:
β系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差,由于相关系数可以为负数,所以β系数也可以为负数,选项A正确;β系数反映的是证券的系统风险,选项B正确;根据资本资产定价模型:Ri=Rf+β×(Rm-Rf)可知,β系数不是影响证券报酬的唯一因素,选项C错误;投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均数,选项D错误。
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