题目
本题来源：制胜好题-第三章
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答案解析
答案：
C
答案解析：投资组合的β系数＝0.6×50%＋1.2×50%＝0.9，投资组合的必要报酬率＝2%＋0.9×（10%－2%）＝9.2%。
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拓展练习
第1题
[单选题]假设无风险资产报酬率为3%，整个股票市场的必要报酬率为20%，甲公司股票期望报酬率与市场组合期望报酬率之间的协方差为5，整个股票市场期望报酬率的标准差为2，则甲公司股票的必要报酬率为（ ）。
答案解析
答案：
D
答案解析：βJ＝cov（KJ，KM）÷σM2＝5÷22＝1.25，甲公司股票的必要报酬率＝Rf＋β×（Rm－Rf）＝3%＋1.25×（20%－3%）＝24.25%。
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第2题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
对于一年内付息多次的债券来说，票面利率指的是报价利率，选项A当选，选项D不当选。计息期利率＝报价利率÷一年内付息次数＝10%÷4＝2.5%，选项B当选。有效年利率＝（1＋10%÷4）4－1＝10.38%，选项C当选。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
此题考查递延年金现值的计算，选项A、C属于递延年金的常规解法，选项B、D属于递延年金的扩展解法，具体解题思路如表3-1所示。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
XR曲线是无效集，甲公司不会投资XR曲线上的任何组合，选项D不当选。RY曲线是有效集，是甲公司的选择范围，选项A、B、C当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：由于有效边界与机会集重合，则机会集曲线均为有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，而证券A的标准差低于证券B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，选项A当选。投资组合的报酬率是组合中各种资产预期报酬率的加权平均数，证券B的期望报酬率高于证券A，最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，选项B当选。因为有效集为曲线，说明两证券的相关系数小于1，能够分散风险，选项C当选。因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，它们并非同一个组合，选项D不当选。
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