题目
本题来源：第三节 风险与报酬
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答案解析
答案：
B
答案解析：
期望报酬率＝100%×0.2＋20%×0.5－70%×0.3＝9%；方差＝（100%－9%）2×0.2＋（20%－9%）2×0.5＋（－70%－9%）2×0.3＝0.3589；标准差＝0.35891/2＝0.5991；变异系数＝0.5991／9%＝6.66。
【注意】本题要求选择的是不正确的选项。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：个人的风险偏好与最佳风险资产组合相独立。投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合的确定。选项C当选。
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第3题
答案解析
答案：
C
答案解析：证券市场线的横轴表示系统风险的程度，纵轴表示必要报酬率。证券市场线的斜率表示投资者的风险厌恶程度，证券市场线的纵截距表示无风险利率。
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第4题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
最小方差组合是指在持有证券的各种组合中标准差最小的组合，两种资产组合标准差最小的组合一定在机会集上。选项A当选。机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小，机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1（完全负相关）时，机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线；相关系数为1（完全正相关）时，机会集是一条直线。选项B、C当选，选项D不当选。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且也取决于证券之间的协方差，选项A正确；相关系数为1时，证券组合的风险等于各证券风险的加权平均数，-1≤相关系数＜1时，证券组合的风险小于各证券风险的加权平均数，因此持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险，选项B正确；资本市场线揭示出持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系，选项C正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，反映不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，选项D正确。
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