题目
[单选题]甲公司同时投资 A、B 两种证券，投资比例相同。A 证券的期望报酬率为 10%，标准差为 9%；
B 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 13%。若两个证券的相关系数为 0.4，则该投资组合的期望报酬率和组合标准差是（ ）。本题来源：第三章 奇兵制胜（章节练习）（2024）
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答案解析
答案：
C
答案解析：
期望报酬率＝ 0.5×10% ＋ 0.5×12% ＝ 11%，组合标准差＝ [（0.5×9%）2＋（0.5 ×13%）2＋ 2×0.5×0.5×9%×13%×0.4]0.5＝ 9.27%，选项 C 当选。
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于市场利率的说法中，正确的是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：没有通货膨胀时，短期政府债券的利率可以视为纯粹利率，选项 A 不当选；对公司债券来说，公司评级越高，违约风险越小，违约风险溢价越低，选项 C 不当选；风险溢价＝通货膨胀溢价＋违约风险溢价＋流动性风险溢价＋期限风险溢价，选项 D 不当选。
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第2题
[单选题]已知 A 证券报酬率的标准差为 0.4，B 证券报酬率的标准差为 0.5，A、B 之间报酬率的协方差是 0.08，则 A、B 之间报酬率的相关系数为（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：
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第3题
[单选题]已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为 0.25，其标准差为 36%，市场组合的标准差为 30%，市场组合的风险报酬率为 12%，无风险利率为 5%，则投资该股票的风险报酬率 为（ ）。
答案解析
答案：
A
答案解析：
该股票的 β 系数＝ 0.25×36%÷30% ＝ 0.3，投资该股票的风险报酬率＝ 0.3×12% ＝ 3.6%。
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第4题
[单选题]下列关于利率期限结构的表述中，属于无偏预期理论观点的是（ ）。（2017）答案解析
答案：
C
答案解析：无偏预期理论提出的观点是：长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的平均值。选项 A、B 属于市场分割理论的观点，选项 D 属于流动性溢价理论的观点。
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第5题
[不定项选择题]甲投资组合由 M 股票和 N 政府债券（假设无风险）组成，投资占比均为 50%，下列说法中， 正确的有（ ）。（2023）
答案解析
答案：
A,B
答案解析：
由于 N 政府债券无风险，其 β 系数、标准差和方差均为 0，则甲的 β 系数＝ M 的 β 系数 ×50%，甲报酬率的标准差＝ M 报酬率的标准差 ×50%，甲报酬率的方差＝（M 报酬率的标准差 ×50%）2 ＝ M 报酬率的方差 ×25%，选项 A、B 正确，选项 D 错误。甲的期望报酬率＝ M 的期望报酬率 ×50% ＋ N 的期望报酬率 ×50%，选项 C 错误。
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