题目
[单选题]已知 A 证券报酬率的标准差为 0.4，B 证券报酬率的标准差为 0.5，A、B 之间报酬率的协方差是 0.08，则 A、B 之间报酬率的相关系数为（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：
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本题来源：第三章 奇兵制胜（章节练习）（2024）
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拓展练习
第1题
[单选题]甲公司于 2022 年年初按 10% 的年利率向银行贷款 300 000 元，贷款期限 5 年，每年年末等额偿还，则每年偿还金额为（ ）元。答案解析
答案：
B
答案解析：每年偿付额＝ 300 000÷（P/A，10%，5）＝ 300 000÷3.7908 ＝ 79 139（元）。
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第2题
[单选题]甲公司拟发行一批优先股，按季度永久支付优先股股利，每季度支付的每股优先股股利为 2 元，优先股投资的必要报酬率为 10%，则每股优先股的价值为（ ）元。
答案解析
答案：
D
答案解析：
假设季度优先股折现率为 r，则（1 ＋ r）4 － 1 ＝ 10%，r ＝ 2.41%，每股优先股 价值＝ 2÷2.41% ＝ 82.99（元）。
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第3题
[不定项选择题]下列关于利率的期限结构的说法中，正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
流动性溢价理论认为短期债券的流动性比长期债券高，因为债券到期期限越长， 利率变动的可能性越大，利率风险就越高，选项 C 不当选。
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第4题
[不定项选择题]A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%；B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。若投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中 正确的有（ ）。
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
由于有效边界与机会集重合，则机会集曲线均为有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，而证券 A 的标准差低于证券 B，所以最小方差组合是全部投资于 A 证券， 选项 A 当选；投资组合的报酬率是组合中各种资产预期报酬率的加权平均数，证券 B 的期 望报酬率高于证券 A，最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券，选项 B 当选；因为有效集为曲线，说明两证券的相关系数小于 1，能够分散风险，选项 C 当选；因为风险最小的投资组合为全部投资于 A 证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于 B 证券，它们并非同一个组合，选项 D 不当选。
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第5题
[不定项选择题]下列关于资本市场线的说法中，正确的有（ ）。（2022）答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），不受投资者个人对待风险态度的影响，投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合。选项 C 不当选。
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