题目
本题来源：制胜好题-第三章
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答案解析
答案：
B,C
答案解析：
标准差衡量资产的整体风险，整体风险包括系统风险和非系统风险，选项A不当选。无风险资产既没有系统风险，也没有整体风险，所以无风险资产的β系数和标准差都是0，选项B当选。系统风险是影响整个资本市场的风险，也称为“市场风险”；非系统风险是个别公司或个别资产所特有的，也称为“特殊风险”或“特有风险”，选项C当选。标准差是方差开平方的结果，不可能为负值，选项D不当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：无偏预期理论提出的观点是：长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的平均值。选项A、B属于市场分割理论的观点，选项D属于流动性溢价理论的观点。
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第2题
答案解析
答案：
B
答案解析：甲公司发行的债券为非上市交易债券，与上市交易的国债到期收益率相比，存在违约风险溢价和非上市交易流动风险溢价，所以，甲公司该债券票面利率＝国债到期收益率＋债券信用风险溢价＋非上市交易债券的流动风险溢价＝2.8%＋1.5%＋1.3%＝5.6%。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
在市场经济条件下，利率＝纯粹利率＋通货膨胀溢价＋违约风险溢价＋流动性风险溢价＋期限风险溢价。
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第4题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：
因为相关系数为1，所以组合的标准差等于加权平均标准差，组合的标准差＝40%×15%＋60%×10%＝12%，组合的期望报酬率＝40%×20%＋60%×15%＝17%，组合的变异系数＝12%÷17%＝0.705 9。
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第5题
答案解析
答案：
A,B
答案解析：
证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，选项C不当选。充分投资组合不存在非系统风险，但仍然存在系统风险，选项D不当选。
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