题目
本题来源：第五节 风险与收益
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答案解析
答案：
C,D,E
答案解析：
由资产组合预期收益率的计算公式可知，其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：
（1）首先计算M、N、L三种股票所占的价值比例：
M股票比例：（8×400）÷（8×400＋10×700＋30×600）=11.35%；
N股票比例：（10×700）÷（8×400＋10×700＋30×600）=24.82%；
L股票比例：（30×600）÷（8×400＋10×700＋30×600）=63.83%；
（2）然后计算加权平均β系数，即为证券资产组合的β系数：
βp=11.35%×0.6＋24.82%×1＋63.83%×1.5=1.27。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：标准离差率＝标准差/经营期望收益率＝0.08/20%＝0.4。
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第3题
答案解析
答案：
B
答案解析：预期收益率=[（11000-10000）×30%+（14000-10000）×50%+（7000-10000）×20%]/10000=17%。
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第4题
答案解析
答案：
C
答案解析：
期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；
标准离差=[(20%-15.5%)2×0.5+(15%-15.5%)2×0.4+(-5%-15.5%)2×0.1]0.5=7.23%。
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第5题
答案解析
答案：
B
答案解析：
组合风险随组合资产数量的增加证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B不正确。
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