题目
[不定项选择题]在计算由两项资产组成的资产组合收益率时,不需要考虑的因素有(  )。
  • A.

    单项资产在整个组合中所占的价值比例

  • B.

    单项资产的预期收益率

  • C.

    单项资产的方差

  • D.

    两种资产的标准差

  • E.

    单项资产的标准离差率

本题来源:第五节 风险与收益 点击去做题
答案解析
答案: C,D,E
答案解析:

由资产组合预期收益率的计算公式可知,其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。

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拓展练习
第1题
[单选题]

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是(  )。

  • A.

    当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险

  • B.

    当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小

  • C.

    当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小

  • D.

    当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

答案解析
答案: A
答案解析:

只要资产收益率的相关系数不为1,就可以分散风险,选项A不正确。

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第3题
[单选题]

在证券市场线中,投资者要求补偿是因为他们“忍受”了某种风险,该风险是(  )。

  • A.

    可分散风险

  • B.

    市场风险

  • C.

    公司风险

  • D.

    非系统风险

答案解析
答案: B
答案解析:

证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。该公式中并没有引入非系统风险即公司风险,也就是说,投资者要求补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故,而不包括公司风险,因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。

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第4题
[单选题]

下列关于资本资产定价模型的说法中,不正确的是(  )。

  • A.

    市场对风险的平均容忍程度越高,市场风险溢酬越小

  • B.

    资产的必要收益率不可能等于市场平均收益率

  • C.

    β>0时,市场平均风险报酬率提高,市场上所有资产的风险收益率均提高

  • D.

    无风险收益率提高,市场上所有资产的必要收益率提高

答案解析
答案: B
答案解析:

当β=1时,必要收益率=无风险收益率+β×(市场平均收益率-无风险收益率)=无风险收益率+1×(市场平均收益率-无风险收益率)=市场平均收益率;必要收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬,无风险收益率提高,市场上所有资产的必要收益率提高。

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第5题
[不定项选择题]风险反映了收益的不确定性,下列各项中,衡量风险的指标不包括(  )。
  • A.期望值
  • B.方差
  • C.标准差
  • D.标准离差率
  • E.预期收益率
答案解析
答案: A,E
答案解析:资产的风险是资产收益率的不确定性,其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。
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