题目
本题来源：第五节 风险与收益
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答案解析
答案：
C,D,E
答案解析：
由资产组合预期收益率的计算公式可知，其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
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β系数可以为负数，所以选项A不正确 ；投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，选项C不正确；β系数反映的是证券的系统风险，选项D不正确。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：预期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第3题
答案解析
答案：
C
答案解析：
期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；
标准离差=[(20%-15.5%)2×0.5+(15%-15.5%)2×0.4+(-5%-15.5%)2×0.1]0.5=7.23%。
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第4题
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答案：
B
答案解析：
组合风险随组合资产数量的增加证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B不正确。
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第5题
答案解析
答案：
B
答案解析：
证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。该公式中并没有引入非系统风险即公司风险，也就是说，投资者要求补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故，而不包括公司风险，因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。
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