题目
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为20%,B的标准差为10%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准离差为( )。本题来源:第五节 风险与收益
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答案解析
答案:
D
答案解析:
组合的方差=(50%×20%-50%×10%)^2=0.0025,组合的标准离差=(0.0025)^0.5=0.05=5%。
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于β系数的表述中,正确的是( )。
答案解析
答案:
B
答案解析:
β系数可以为负数,所以选项A不正确 ;投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,选项C不正确;β系数反映的是证券的系统风险,选项D不正确。
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第3题
[单选题]若某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是10%,在经济衰退时收益率是-10%,在经济状况正常时收益率是5%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3,0.2,0.5那么,该金融资产下一年的期望收益率为( )。答案解析
答案:
A
答案解析:预期收益率=10%×0.3+(-10%)×0.2+5%×0.5=3.5%。
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第4题
[单选题]A、B两种投资方案的预计投资报酬率均为25%,A方案的标准离差率小于B方案的标准离差率,则下列表述正确的是( )。答案解析
答案:
A
答案解析:标准离差率是相对数指标,无论期望报酬率是否相同均可衡量风险大小,标准离差率越大,风险越大,反之亦然。
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第5题
[单选题]在证券市场线中,投资者要求补偿是因为他们“忍受”了某种风险,该风险是( )。
答案解析
答案:
B
答案解析:
证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。该公式中并没有引入非系统风险即公司风险,也就是说,投资者要求补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故,而不包括公司风险,因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。
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