题目
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为20%，B的标准差为10%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准离差为（ ）。本题来源：第五节 风险与收益
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答案解析
答案：
D
答案解析：
组合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，组合的标准离差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
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拓展练习
第1题
[单选题]下列关于β系数的表述中，正确的是（ ）。
答案解析
答案：
B
答案解析：
β系数可以为负数，所以选项A不正确 ；投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，选项C不正确；β系数反映的是证券的系统风险，选项D不正确。
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第3题
[单选题]若某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是10%，在经济衰退时收益率是－10%，在经济状况正常时收益率是5%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3，0.2，0.5那么，该金融资产下一年的期望收益率为（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：预期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第4题
[单选题]A、B两种投资方案的预计投资报酬率均为25%，A方案的标准离差率小于B方案的标准离差率，则下列表述正确的是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：标准离差率是相对数指标，无论期望报酬率是否相同均可衡量风险大小，标准离差率越大，风险越大，反之亦然。
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第5题
[单选题]在证券市场线中，投资者要求补偿是因为他们“忍受”了某种风险，该风险是（ ）。
答案解析
答案：
B
答案解析：
证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。该公式中并没有引入非系统风险即公司风险，也就是说，投资者要求补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故，而不包括公司风险，因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。
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