题目
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为20%,B的标准差为10%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准离差为(  )。
  • A.

    8%

  • B.

    11%

  • C.

    10%

  • D.

    5%

本题来源:第五节 风险与收益 点击去做题
答案解析
答案: D
答案解析:

组合的方差=(50%×20%-50%×10%)^2=0.0025,组合的标准离差=(0.0025)^0.5=0.05=5%。

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拓展练习
第1题
[单选题]

下列关于β系数的表述中,正确的是(  )。

  • A.

    β系数不可以为负数

  • B.

    某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

  • C.

    投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

  • D.

    β系数反映的是证券的行业风险

答案解析
答案: B
答案解析:

β系数可以为负数,所以选项A不正确 ;投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,选项C不正确;β系数反映的是证券的系统风险,选项D不正确。

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第2题
[单选题]

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是(  )。

  • A.

    当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险

  • B.

    当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小

  • C.

    当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小

  • D.

    当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

答案解析
答案: A
答案解析:

只要资产收益率的相关系数不为1,就可以分散风险,选项A不正确。

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第4题
[单选题]A、B两种投资方案的预计投资报酬率均为25%,A方案的标准离差率小于B方案的标准离差率,则下列表述正确的是(  )。
  • A.A方案风险小于B方案的风险
  • B.AB两方案风险相同
  • C.A方案风险大于B方案风险
  • D.AB两方案风险大小依据各自的风险报酬系数大小而定
答案解析
答案: A
答案解析:标准离差率是相对数指标,无论期望报酬率是否相同均可衡量风险大小,标准离差率越大,风险越大,反之亦然。
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第5题
[单选题]

在证券市场线中,投资者要求补偿是因为他们“忍受”了某种风险,该风险是(  )。

  • A.

    可分散风险

  • B.

    市场风险

  • C.

    公司风险

  • D.

    非系统风险

答案解析
答案: B
答案解析:

证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。该公式中并没有引入非系统风险即公司风险,也就是说,投资者要求补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故,而不包括公司风险,因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。

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