题目
[单选题]下列表述中,关于证券投资组合理论不正确的是( )。答案解析
答案:
B
答案解析:组合风险随组合资产数量的增加证券组合的风险会逐渐降低,当资产的个数增加到一定程度时,证券资产的风险程度趋于平稳,这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低,所以选项B不正确。
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本题来源:第五节 风险与收益
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拓展练习
第1题
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为20%,B的标准差为10%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准离差为( )。答案解析
答案:
D
答案解析:组合的方差=(50%×20%-50%×10%)^2=0.0025,组合的标准离差=(0.0025)^0.5=0.05=5%
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第2题
[单选题]若某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是10%,在经济衰退时收益率是-10%,在经济状况正常时收益率是5%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3,0.2,0.5.那么,该金融资产下一年的期望收益率为( )。答案解析
答案:
A
答案解析:预期收益率=10%×0.3+(-10%)×0.2+5%×0.5=3.5%。
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第3题
[单选题]X、Y两个投资项目收益率的标准差分别是20%和15%,投资比例均为50%,两个投资项目收益率的相关系数为1,则由X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差为( )。答案解析
答案:
D
答案解析:在相关系数为1,而且等比例投资的前提下,两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以,X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差=(20%+15%)/2=17.5%。
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第4题
[单选题]下列有关相关系数的说法中,不正确的是( )。答案解析
答案:
B
答案解析:当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系,即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。因而,这样的组合能够最大限度地降低风险。
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第5题
[不定项选择题]在计算由两项资产组成的资产组合收益率时,不需要考虑的因素有( )。答案解析
答案:
C,D,E
答案解析:由资产组合预期收益率的计算公式可知,其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。
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