题目
[单选题]下列表述中,关于证券投资组合理论不正确的是(  )。
  • A.证券投资组合能分散非系统风险
  • B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
  • C.风险收益是均衡的,高风险高收益,低风险低收益
  • D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
答案解析
答案: B
答案解析:组合风险随组合资产数量的增加证券组合的风险会逐渐降低,当资产的个数增加到一定程度时,证券资产的风险程度趋于平稳,这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低,所以选项B不正确。
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本题来源:第五节 风险与收益
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拓展练习
第1题
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为20%,B的标准差为10%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准离差为(  )。
  • A.8%
  • B.11%
  • C.10%
  • D.5%
答案解析
答案: D
答案解析:组合的方差=(50%×20%-50%×10%)^2=0.0025,组合的标准离差=(0.0025)^0.5=0.05=5%
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第3题
[单选题]X、Y两个投资项目收益率的标准差分别是20%和15%,投资比例均为50%,两个投资项目收益率的相关系数为1,则由X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差为(  )。
  • A.16%
  • B.14%
  • C.17%
  • D.17.5%
答案解析
答案: D
答案解析:在相关系数为1,而且等比例投资的前提下,两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以,X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差=(20%+15%)/2=17.5%。
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第4题
[单选题]下列有关相关系数的说法中,不正确的是(  )。
  • A.相关系数等于1时,组合不能降低任何风险
  • B.相关系数等于0时,组合能够最大限度地降低风险
  • C.相关系数等于-1时,组合能够最大限度地降低风险
  • D.相关系数在-1和1之间时,组合能够分散风险,但不能完全消除风险
答案解析
答案: B
答案解析:当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系,即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。因而,这样的组合能够最大限度地降低风险。
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第5题
[不定项选择题]在计算由两项资产组成的资产组合收益率时,不需要考虑的因素有(  )。
  • A.单项资产在整个组合中所占的价值比例
  • B.单项资产的预期收益率
  • C.单项资产的方差
  • D.两种资产的标准差
  • E.单项资产的标准离差率
答案解析
答案: C,D,E
答案解析:由资产组合预期收益率的计算公式可知,其中并未涉及到单项资产的方差、标准差和标准离差率。
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