股票的必要收益率R＝R_f＋β×（R_m－R_f）＝6%＋1.4×（10%－6%）＝11.6%。

证券市场线的一个暗示是“只有系统风险才有资格要求补偿”，因此选项C不正确。

期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；

标准离差=[(20%-15.5%)²×0.5+(15%-15.5%)²×0.4+(-5%-15.5%)²×0.1]^0.5=7.23%。

当β=1时，必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率；必要收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，无风险收益率提高，市场上所有资产的必要收益率提高。