题目
[单选题]嘉佳企业准备投资项目A，A投资项目的收益率及其概率分布如下表所示：
项目实施情况
概率
投资收益率
好
0.5
20%
一般
0.4
15%
差
0.1
-5%
则项目A的标准离差是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
期望收益率=0.5×20%+0.4×15%+0.1×（-5%）=15.5%；
标准离差=[(20%-15.5%)2×0.5+(15%-15.5%)2×0.4+(-5%-15.5%)2×0.1]0.5=7.23%
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本题来源：第五节 风险与收益
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拓展练习
第1题
[单选题]若某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是10%，在经济衰退时收益率是－10%，在经济状况正常时收益率是5%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3，0.2，0.5.那么，该金融资产下一年的期望收益率为（ ）。
答案解析
答案：
A
答案解析： 预期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第2题
[单选题]A、B两种投资方案的预计投资报酬率均为25%，A方案的标准离差率小于B方案的标准离差率，则下列表述正确的是（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：标准离差率是相对数指标，无论期望报酬率是否相同均可衡量风险大小，标准离差率越大，风险越大，反之亦然。
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第3题
[单选题]X、Y两个投资项目收益率的标准差分别是20%和15%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差为（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差=（20%+15%）/2=17.5%。
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第4题
[单选题]下列表述中，关于证券投资组合理论不正确的是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：组合风险随组合资产数量的增加证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B不正确。
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第5题
[单选题]下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：当β=1时，必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率；必要收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，无风险收益率提高，市场上所有资产的必要收益率提高。
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