若某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是10%，在经济衰退时收益率是－10%，在经济状况正常时收益率是5%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3，0.2，0.5那么，该金融资产下一年的期望收益率为（　　）。|第五节风险与收益-之了课堂

本题来源：第五节风险与收益点击去做题

答案： A

答案解析：预期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。

立即查看答案

第1题

下列关于β系数的表述中，正确的是（　　）。

答案解析

答案： B

答案解析：

β系数可以为负数，所以选项A不正确；投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，选项C不正确；β系数反映的是证券的系统风险，选项D不正确。

点此查看答案

第2题

如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为20%，B的标准差为10%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准离差为（　　）。

答案解析

答案： D

答案解析：

组合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，组合的标准离差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。

点此查看答案

第3题

答案解析

答案： A

答案解析：标准离差率＝标准差/经营期望收益率＝0.08/20%＝0.4。

点此查看答案

第4题

答案解析

答案： A

答案解析：标准离差率是相对数指标，无论期望报酬率是否相同均可衡量风险大小，标准离差率越大，风险越大，反之亦然。

点此查看答案

第5题

答案解析

答案： A,B

答案解析：期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。期望值相同的情况下，方差越大，风险越大；期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大。

点此查看答案