题目
本题来源：第五节 风险与收益
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答案解析
答案：
D
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在相关系数为1，而且等比例投资的前提下，两个投资项目构成的投资组合的标准差恰好等于两个投资项目标准差的算术平均数。所以，X、Y两个投资项目构成的投资组合的标准差=（20%+15%）/2=17.5%。
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拓展练习
第1题
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答案：
D
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组合的方差＝（50%×20%-50%×10%）^2＝0.0025，组合的标准离差=（0.0025）^0.5=0.05=5%。
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第2题
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答案：
A
答案解析：
股票的必要收益率R＝Rf＋β×（Rm－Rf）＝6%＋1.4×（10%－6%）＝11.6%。
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第3题
答案解析
答案：
B
答案解析：
当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。
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第4题
答案解析
答案：
B
答案解析：
证券市场线一个重要的暗示就是“只有系统风险才有资格要求补偿”。该公式中并没有引入非系统风险即公司风险，也就是说，投资者要求补偿只是因为他们“忍受”了市场风险的缘故，而不包括公司风险，因为公司风险可以通过证券资产组合被消除掉。
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第5题
答案解析
答案：
A,E
答案解析：资产的风险是资产收益率的不确定性，其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。
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