构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。|第三节风险与报酬-之了课堂

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答案： A

答案解析：

在投资比例相等的情况下，当相关系数r₁₂=1（完全正相关）时，投资组合不能分散任何风险：投资组合的标准差=A证券的标准差×A证券的投资比例+B证券的标准差×B证券的投资比例=18%×50%+30%×50%=24%。

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第1题

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答案： C

答案解析：

总的期望报酬率 =16%×140/100+（ 1-140/100） ×6%=20%；或者：总的期望报酬率 =（140×16%-40×6%）/100=20%。

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第2题

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答案： D

答案解析：

只要-1≤相关系数＜1，就可分散风险，选项A错误；相关系数越趋近于1，风险分散效应越弱，选项B错误；相关系数越趋近于-1，风险分散效应越强，选项C错误。

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第3题

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答案： A

答案解析：非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，选项B、C、D引起的风险均属于系统风险。

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第4题

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答案： A,B,D

答案解析：贝塔系数=该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数×该股票报酬率的标准差/整个股票市场报酬率的标准差，选项A、B、D正确。

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第5题

答案解析

答案： C

答案解析：只要两项证券资产收益率的相关系数不是0，就说明两项资产的收益率之间存在相关性，选项A、B不正确；非系统风险可以被分散，系统风险不可以被分散，选项D不正确。

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