题目
[不定项选择题]下列风险管理对策中,属于风险转移的有( )。本题来源:第二节 风险与收益
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答案解析
答案:
B,C
答案解析:
选项A:属于风险转换;
选项B:属于风险转移;
选项C:属于风险转移;
选项D:属于风险补偿。
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拓展练习
第1题
[单选题]投资者对某项资产合理要求的最低收益率,称为( )。答案解析
答案:
A
答案解析:必要收益率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。选项A当选。
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第2题
[不定项选择题]下列表述中正确的有( )。答案解析
答案:
A,B,C
答案解析:
选项A正确:影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数;
选项B正确:投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成;
选项C正确:系统性风险影响整个市场,非系统性风险只影响一个或少数公司,不会对整个市场产生太大影响;
选项D错误:资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。
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第3题
[不定项选择题]按照资本资产定价模型,一项资产组合的必要报酬率与( )有关。答案解析
答案:
A,B
答案解析:
资本资产定价模型的方程式为:R=Rf+β(Rm-Rf)。可见某资产组合的必要收益率与市场风险溢价“Rm-Rf”,和该资产组合的β系数有关。资产组合的β系数是组合中所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在资产组合中所占的价值比例。
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第4题
[不定项选择题]下列关于β系数的说法中,错误的有( )。答案解析
答案:
A,D
答案解析:
选项A错误:个别资产β系数可能为负,表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反;
选项B正确:β衡量的是资产相对于市场的波动性,市场组合与自身的波动完全一致,所以市场组合的系统风险系数为1;
选项C正确:无风险资产的β系数为0;
选项D错误:β系数只能衡量系统风险。
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第5题
[判断题]根据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。( )(2017年)答案解析
答案:
A
答案解析:资本资产定价模型中,某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。而风险收益率中的β系数衡量的是证券资产的系统风险,公司特有风险作为非系统风险是可以分散掉的。
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