选项A表述错误，故当选：个别资产β系数可能为负，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反；

选项B表述正确，故不当选：β衡量的是资产相对于市场的波动性，市场组合与自身的波动完全一致，所以市场组合的系统风险系数为1；

选项C表述正确，故不当选：无风险资产的β系数为0；

选项D表述错误，故当选：β系数只能衡量系统风险。

注意：本题是要求选择表述错误的选项。