题目
本题来源：第三节 金融期权价值评估
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答案解析
答案：
A,D
答案解析：在其他因素不变的情况下，欧式看涨期权的价格与股票价格呈正向变动；与红利发放呈反向变动。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：对于看涨期权来说，目前股价小于执行价格，则该期权处于虚值状态，内在价值为0，时间溢价＝2－0＝2（元）。
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第2题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。
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第3题
答案解析
答案：
B,D
答案解析：根据平价定理，看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值，选项B、D的说法不正确。
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第4题
答案解析
答案：
A
答案解析：注意本题考查的是对内在价值的影响，不是对期权价值的影响，内在价值的高低仅取决于当前的市价与执行价格的差额。
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第5题
答案解析
答案：
B
答案解析：
看涨期权价格＝18－19/（1＋6%）＋0.5＝0.58（元）。
【提示】看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。
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