题目

本题来源:第二节 风险与收益 点击去做题

答案解析

答案: A,B,D
答案解析:

期望值反映预计收益的平均化,不能直接用来衡量风险。选项A、B、D当选。

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拓展练习

第1题
答案解析
答案: C
答案解析:该项投资的预期收益率==30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
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第2题
[不定项选择题]资本资产定价模型的局限性包括(  )。
  • A.没有解决系统性风险的定价问题
  • B.某些资产或企业的β值难以估计
  • C.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
  • D.资本资产定价模型的假设与实际有较大偏差
答案解析
答案: B,C,D
答案解析:

资本资产定价模型的局限性包括:(1)某些资产或企业的β值难以估计,特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业,选项B当选;(2)由于经济的不确定性和不断变化,使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣,选项C当选;(3)资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的,其中一些假设与实际情况有较大偏差选项D当选。资本资产定价模型考虑了系统风险,选项A不当选。

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第3题
答案解析
答案: A
答案解析:资本资产定价模型中,某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。而风险收益率中的β系数衡量的是证券资产的系统风险,公司特有风险作为非系统风险是可以分散掉的。
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第4题
答案解析
答案: B
答案解析:

战略上的多种经营属于风险管理对策中的风险对冲。风险转移是指企业通过合同将风险转移到第三方,企业对转移后的风险不再拥有所有权。转移风险不会降低其可能的严重程度,只是从一方移除后转移到另一方;风险对冲是指引入多个风险因素或承担多个风险,使得这些风险能互相冲抵。风险对冲不是针对单一风险,而是涉及风险组合。

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第5题
[不定项选择题]在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有(  )。
  • A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
  • B.该组合中所有单项资产各自的β系数
  • C.市场投资组合的无风险收益率
  • D.该组合的无风险收益率
答案解析
答案: A,B
答案解析:投资组合的β系数等于组合中所有单项资产的β系数按照其在组合中所占价值比重为权数计算的加权平均数。所以,投资组合的β系数受到组合中单项资产的β系数和各资产在投资组合中所占价值比重两个因素的影响。无风险收益率不影响特定投资组合的β系数。所以答案为A、B。
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