题目
本题来源：第二节 风险与收益
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答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。选项A、B、D当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：该项投资的预期收益率=
=30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
=30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
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第2题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
选项A正确：影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数；
选项B正确：投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成；
选项C正确：系统性风险影响整个市场，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响；
选项D错误：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。
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第3题
答案解析
答案：
A,B
答案解析：
资本资产定价模型的方程式为：R=Rf+β(Rm-Rf)。可见某资产组合的必要收益率与市场风险溢价“Rm-Rf”，和该资产组合的β系数有关。资产组合的β系数是组合中所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比例。
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第4题
答案解析
答案：
A
答案解析：资本资产定价模型中，某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。而风险收益率中的β系数衡量的是证券资产的系统风险，公司特有风险作为非系统风险是可以分散掉的。
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第5题
答案解析
答案：
D
答案解析：风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”。
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