B是系统性风险，无法通过投资组合分散掉。其他三项是非系统性风险，可以通过投资组合分散。

【知识链接】系统性风险与非系统性风险的特征

选项A正确：影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数；

选项B正确：投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成；

选项C正确：系统性风险影响整个市场，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响；

选项D错误：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。

选项A错误：个别资产β系数可能为负，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反；

选项B正确：β衡量的是资产相对于市场的波动性，市场组合与自身的波动完全一致，所以市场组合的系统风险系数为1；

选项C正确：无风险资产的β系数为0；

选项D错误：β系数只能衡量系统风险。

证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。