题目
本题来源：第二节 风险与收益
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答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
期望值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险。选项A、B、D当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
C
答案解析：该项投资的预期收益率=
=30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
=30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
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第2题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：
选项A：属于风险规避；
选项B：属于风险对冲；
选项C：属于风险转移；
选项D：属于风险转移。
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第3题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：
资本资产定价模型的局限性包括：（1）某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业，选项B当选；（2）由于经济的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣，选项C当选；（3）资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，选项D当选。资本资产定价模型考虑了系统风险，选项A不当选。
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第4题
答案解析
答案：
A
答案解析：资本资产定价模型中，某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。而风险收益率中的β系数衡量的是证券资产的系统风险，公司特有风险作为非系统风险是可以分散掉的。
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第5题
答案解析
答案：
C
答案解析：
已知： 市场组合的风险收益率=5%， 所以： 该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
请注意区分市场组合的收益率和市场组合的风险收益率。
【知识链接】
奇兵制胜2
资本资产定价模型
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