选项A正确：影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数；

选项B正确：投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成；

选项C正确：系统性风险影响整个市场，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响；

选项D错误：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。

选项A错误：个别资产β系数可能为负，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反；

选项B正确：β衡量的是资产相对于市场的波动性，市场组合与自身的波动完全一致，所以市场组合的系统风险系数为1；

选项C正确：无风险资产的β系数为0；

选项D错误：β系数只能衡量系统风险。

资本资产定价模型的局限性包括：（1）某些资产或企业的β值难以估计，特别是对一些缺乏历史数据的新兴行业，选项B当选；（2）由于经济的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣，选项C当选；（3）资本资产定价模型是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，选项D当选。资本资产定价模型考虑了系统风险，选项A不当选。