题目
[单选题]下列各项中，不能通过投资组合分散掉的风险是（ ）。本题来源：第二节 风险与收益
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答案解析
答案：
B
答案解析：
B是系统性风险，无法通过投资组合分散掉。其他三项是非系统性风险，可以通过投资组合分散。
【知识链接】系统性风险与非系统性风险的特征
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拓展练习
第2题
[不定项选择题]下列表述中正确的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
选项A正确：影响组合风险的因素有组合中各资产的方差、投资比重和组合中各资产间的相关系数；
选项B正确：投资组合的总风险由系统性风险和非系统性风险组成；
选项C正确：系统性风险影响整个市场，非系统性风险只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大影响；
选项D错误：资产之间的相关系数会影响组合风险的大小。
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第3题
[不定项选择题]按照资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率与（ ）有关。答案解析
答案：
A,B
答案解析：
资本资产定价模型的方程式为：R=Rf+β(Rm-Rf)。可见某资产组合的必要收益率与市场风险溢价“Rm-Rf”，和该资产组合的β系数有关。资产组合的β系数是组合中所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比例。
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第4题
[不定项选择题]下列风险管理对策中，属于风险转移的有（ ）。答案解析
答案：
B,C
答案解析：
选项A：属于风险转换；
选项B：属于风险转移；
选项C：属于风险转移；
选项D：属于风险补偿。
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第5题
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
已知： 市场组合的风险收益率=5%， 所以： 该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
请注意区分市场组合的收益率和市场组合的风险收益率。
【知识链接】
奇兵制胜2 第8页
资本资产定价模型
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