执行价格降低使得看涨期权价值增加，选项 A 正确。

对于欧式期权来说，剩余期限延长不一定能增加期权价值，选项 B 错误。

无风险利率增加，可以理解为执行价格的现值下降，导致看涨期权价值增加，选项 C 正确。

支付红利使得股票价格下降，导致看涨期权价值减少，选项D错误。

未来的不确定性越强，期权的时间价值越大，选项A不当选；

内在价值是期权立即执行产生的经济价值，与到期的时间无关，选项B不当选；

看涨期权的内在价值=股票现行价格-执行价格，股票现行价格越高，期权的内在价值越大，选项C当选；

看跌期权的内在价值=执行价格-股票现行价格，执行价格越高，期权的内在价值越大，选项D不当选。

美式看跌期权的执行价格与期权价值呈同向变动，执行价格下降，可以获得的收入下降，看跌期权价值下降，选项A当选；

对于美式期权来说，到期期限越短，发生不可预知事件的可能性越小，看跌期权价值越小，选项B当选；

股票价格与看跌期权价值呈反向变动，股票价格越高，行权的可能性越低，看跌期权价值越低，选项C当选；

无风险利率上升，执行价格的现值下降，看跌期权价值下降，选项D当选。