未来的不确定性越强，期权的时间价值越大，选项A不当选；

内在价值是期权立即执行产生的经济价值，与到期的时间无关，选项B不当选；

看涨期权的内在价值=股票现行价格-执行价格，股票现行价格越高，期权的内在价值越大，选项C当选；

看跌期权的内在价值=执行价格-股票现行价格，执行价格越高，期权的内在价值越大，选项D不当选。

看跌期权在未来某一时间执行，其到期日价值是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票市价下跌时，看跌期权的 

价值上升，选项 A 当选。

到期期限与美式期权价值呈同向变化，到期期限缩短，美式期权价值下降，选项 B 不当选。股价波动率越大，期权价值越大，选项 C 当选。

无风险利率越低，执行价格的现值就越大，从而降低看涨期权的价值，选项 D 当选。