题目
本题来源：考点6 金融期权价值的影响因素（★★★）
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答案解析
答案：
A
答案解析：
期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值，内在价值的大小取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，与期权到期期限和股价波动率没有关系，选项 BC 不当选。
股价与看涨期权内在价值同向变动，执行价格与看涨期权内在价值反向变动，选项 A 当选、选项 D 不当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A
答案解析：从多头角度考虑，如果立即执行不会给持有人带来净收入，持有人也不会去执行期权，此时期权的内在价值为0，不会为负数，选项A当选。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值。对于股票看涨期权来说，内在价值取决于当前标的股票的市价与期权执行价格的高低，当前股票市价高于期权执行价格时，股票看涨期权内在价值=股票市价-期权执行价格，所以选项A是本题答案。
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第3题
答案解析
答案：
A,D
答案解析：该投资策略是多头对敲投资策略，只要股票价格偏离执行价格的差额大于付出的期权费 9 元（4+5），就可以给投资人带来净收益，所以股价可以低于 41 元（50-9），或高于 59 元（50+9），选项 AD 当选。
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第4题
答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：
时间溢价=期权价值-内在价值，期权到期时，不能再等待，时间溢价等于0，因此期权价值=内在价值，选项A、D正确，选项B错误；
内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于到期日标的股票市价与执行价格的高低，如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同，选项C正确。
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第5题
答案解析
答案：
C,D
答案解析：
股价上行乘数×股价下行乘数=1,其中股价上行乘数=1+股价上升百分比，股价下行乘数=1-股价下降百分比，选项A 错误。
假设股票不派发股利，股票的期望报酬率=股价上升时的收益率×股价上行概率+股价下降时的收益率×股价下行概率=股价上升时变动百分比的绝对值×股价上行概率-股价下降时变动百分比的绝对值×股价下行概率， 选项B 错误。
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