题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
非系统性风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。这种风险可以通过资
产组合来分散。选项 A、B、D 当选。一般用 β 系数衡量系统性风险，选项 C 不当选。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
标准差以绝对数衡量决策方案的风险，不适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大；标准差越小，则风险越小。标准差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度，既适用于期望值相同的决策方案，也适用于期望值不同的决策方案。标准差率越大，风险越大；标准差率越小，风险越小。选项A、B、D 当选。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：
该投资组合的期望收益率＝ 10%×40% ＋ 15%×60% ＝ 13%，选项 C 当选。
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第4题
答案解析
答案：
A,C
答案解析：
两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间 [-1，1] 之间，因此绝对值不会大于 1。选项 B 不当选。当相关系数等于 1 时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为 1，就可以在一定程度上分散风险。选项 D不当选。
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第5题
答案解析
答案：
B
答案解析：
甲乙项目期望报酬率不同，不能直接用标准差比较风险。甲项目的标准差
率＝ σ/E×100% ＝ 5%/12%×100% ＝ 41.67%，乙项目的标准差率＝ σ/E×100% ＝ 5%/15%×100% ＝33.33%，甲项目的标准差率高于乙项目的标准差率，在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。故甲项目的风险高于乙项目的风险，选项 B 当选。
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