题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案：
B
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两项资产的收益率只要不完全正相关，就有分散风险的效应，即相关系数小于1，由两项资产构成的投资组合就可以达到分散风险的目的。
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拓展练习
第1题
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答案：
C
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必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝纯粹利率＋通货膨胀补偿率＋风险收益率＝ 5% ＋ 2% ＋ 4% ＝ 11%。选项 C 当选。
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第2题
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答案：
C
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在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。甲项目标准差率＝3.2%/10%＝32%，乙项目标准差率＝ 3.2%/14% ＝ 22.86%。所以，甲项目的风险高于乙项目，选项 C当选。
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第3题
答案解析
答案：
B,C
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系统性风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素等，选项 B、C 当选。选项 A、D 属于非系统性风险。
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第4题
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答案：
A
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资本资产定价模型是“必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率”的具体化，R ＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）。无风险收益率和 β 系数不变，并且 β 系数为 1.5，因此，市场收益率提高 5% 之后，该资产的必要收益率将提高 7.5%（1.5×5%），选项 A 当选。
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第5题
答案解析
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（1）该组合 β 系数＝ 20%×0.8 ＋ 30%×2 ＋ 50%×1.5 ＝ 1.51
（2）该组合必要收益率＝ 4% ＋ 1.51×（10% － 4%）＝ 13.06%
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