题目
[不定项选择题]下列风险度量方法中,建立在概率基础上的方法有(  )。
  • A.

    期望值法

  • B.

    在险值法

  • C.

    层次分析法

  • D.

    最大可能损失法

本题来源:第六章 奇兵制胜习题 点击去做题
答案解析
答案: A,B
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期望值通常指的是数学期望:所有事件中,每一事件发生的概率乘以该事件的影响的乘积,然后将这些乘积相加得到和,选项A正确;在险值又称VaR,是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失,选项B正确;直观方法指不依赖于概率统计结果的度量方法,即人们直观判断的方法,如专家意见法、层次分析法(AHP)等。选项C错误;最大可能损失指风险事件发生后可能造成的最大损失。用最大可能损失来定义风险承受度是最差情形的思考逻辑。企业一般在无法判断或无须判断发生概率的时候,可将最大可能损失作为风险的衡量方法。选项D错误。

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拓展练习
第1题
答案解析
答案: C
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“乙公司通过电子信箱发送问卷的调查方式征询专家对公司产品风险的意见”,说明其采用的是德尔菲法,该方法主要优点有:①由于观点是匿名的,因此更有可能表达出那些不受欢迎的看法(选项C正确);②所有观点有相同的权重,避免重要人物占主导地位的问题;③专家不必一次聚集在某个地方,比较方便;④这种方法形成的意见具有广泛的代表性。

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第2题
[单选题]

下列关于失效模式、影响和危害度分析法相关说法中,错误的是(  )。

  • A.

    适用于在晚期分析、审查系统的潜在故障模式

  • B.

    只能识别单个失效模式,无法同时识别多个失效模式

  • C.

    除非得到充分控制并集中充分精力,否则研究工作既耗时且开支较大

  • D.

    是一种定性和定量相结合的方法

答案解析
答案: A
答案解析:

失效模式、影响和危害度分析法能够在设计初期发现问题,从而避免开支较大的设备改造。选项A当选。

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第3题
答案解析
答案: B,C
答案解析:

市场风险包括:税收政策和利率、汇率、股票价格指数的变化带来的风险,所以选项B正确;同时,关税也是政治风险的一个组成因素,组建合资公司同样可以规避政治风险,选项C正确。

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第4题
[不定项选择题]

某公司设置了内部审计部、风险管理部和审计委员会,制定了本企业的风险管理监督与改进措施。下列选项中,符合《中央企业全面风险管理指引》要求的有(  )。

  • A.

    各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,将风险管理报告报送企业总经理

  • B.

    内部审计部门每年至少一次对风险管理部和各业务部门的风险管理工作及效果进行监督评价,评价报告直接报送审计委员会

  • C.

    企业可以外聘风险管理中介机构进行风险管理评价并出具报告

  • D.

    风险管理部对跨部门和业务单位的风险管理解决方案进行评价,提出建议和出具报告,报送公司企业总经理或其委托分管风险管理工作的高级管理人员

答案解析
答案: B,C,D
答案解析:

企业各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,其检查、检验报告应及时报送企业风险管理职能部门。选项A错误。

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第5题
[不定项选择题]

下列风险管理方法中,既可以进行定性分析也可以进行定量分析的方法有(  )。

  • A.

    马尔科夫分析法

  • B.

    敏感性分析法

  • C.

    失效模式、影响和危害度分析法

  • D.

    情景分析法

答案解析
答案: C,D
答案解析:

马尔科夫分析法适用于对复杂系统中不确定性事件及其状态改变的定量分析,选项A错误;敏感性分析法适用于对项目不确定性对结果产生的影响进行的定量分析,选项B错误;失效模式、影响和危害度分析法适用于对失效模式、影响及危害进行定性或定量分析,还可以对其他风险识别方法提供数据支持,选项C正确;情景分析法通过模拟不确定性情景,对企业面临的风险进行定性和定量分析,选项D正确。

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