题目
[单选题]当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益的表述中，正确的是（)。答案解析
答案：
B
答案解析：根据β系数的定义可知，当某资产的β系数大于0时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同向变化，选项B当选。
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本题来源：第二章 奇兵制胜习题
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拓展练习
第1题
[单选题]已知（F/A，10%，9）＝13.579，（F/A，10%，11）＝18.531。则期数为10期，年利率为10%的预付年金终值系数为（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：预付年金终值系数与普通年金终值系数相比，期数加1，系数减1，所以期数10期，折现率为10%的预付年金终值系数＝18.531-1＝17.531。选项A当选。
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第2题
[不定项选择题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%，其期望收益率分别为15%和10%，则下列表述中不正确的有（ ）。答案解析
答案：
C,D
答案解析：组合收益率是加权平均收益率。当投资证券A 的投资比重为100% 时，可以取得最高组合收益率15%；当投资证券B 的投资比重为100% 时，可以取得最低组合收益率10%；其余组合的加权平均收益率在10% 和15% 之间。选项C、D 当选。
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第3题
[不定项选择题]下列各项中，属于混合成本分解方法的有（ ）。答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：混合成本的分解方法主要有：高低点法（选项A）、回归直线法、账户分析法（选项B）、工业工程法（选项C）、合同确认法。目标利润定价法是销售定价管理中常见的产品定价的方法。选项A、B、C 当选。
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第4题
[组合题]有甲、乙两只股票，其预期收益与经济状况之间的关系如下。
已知甲、乙股票的β系数分别为1.5和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求：
答案解析
[要求1]
答案解析：
[要求2]
答案解析：
投资组合的β 系数＝甲乙两种股票的β 系数预期在组合中投资比重的加权平均数＝30%×1.5 ＋ 70%×1.8 ＝ 1.71
组合的风险收益率＝ β×（Rm － Rf）＝ 1.71×（10% － 4%）＝ 10.26%
[要求3]
答案解析：投资组合的必要收益率＝无风险收益率＋组合的风险收益率＝ 4% ＋ 10.26% ＝ 14.26%
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第5题
[不定项选择题]下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（).答案解析
答案：
B,D
答案解析：当相关系数为1 时，两种证券的收益率完全正相关，投资组合完全不能分散风险，选项A 不当选；只要相关系数小于1，投资组合就可以分散风险，投资组合的风险就小于各单项资产风险的加权平均数，选项C 不当选。选项B、D 当选。
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