题目
本题来源：第五节 风险与收益
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答案解析
答案：
A
答案解析：
（1）首先计算M、N、L三种股票所占的价值比例：
M股票比例：（8×400）÷（8×400＋10×700＋30×600）=11.35%；
N股票比例：（10×700）÷（8×400＋10×700＋30×600）=24.82%；
L股票比例：（30×600）÷（8×400＋10×700＋30×600）=63.83%；
（2）然后计算加权平均β系数，即为证券资产组合的β系数：
βp=11.35%×0.6＋24.82%×1＋63.83%×1.5=1.27。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
答案解析：
β系数可以为负数，所以选项A不正确 ；投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，选项C不正确；β系数反映的是证券的系统风险，选项D不正确。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：预期收益率＝10%×0.3＋（－10%）×0.2＋5%×0.5＝3.5%。
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第4题
答案解析
答案：
B
答案解析：
当β=1时，必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率；必要收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，无风险收益率提高，市场上所有资产的必要收益率提高。
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第5题
答案解析
答案：
A,E
答案解析：资产的风险是资产收益率的不确定性，其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。
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