题目
本题来源：第二节 风险与收益
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答案解析
答案：
B,D
答案解析：
选项A错误：当两种证券的收益率完全正相关时，不能分散任何风险；
选项B正确：证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各单项资产收益率的加权平均数；
选项C错误：一般情况下，证券资产组合的风险小于组合中各单项资产风险的加权平均值；
选项D正确：投资组合可以分散非系统风险，但不能分散系统性风险。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
B
答案解析：
B是系统性风险，无法通过投资组合分散掉。其他三项是非系统性风险，可以通过投资组合分散。
【知识链接】系统性风险与非系统性风险的特征
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：
证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。
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第4题
答案解析
答案：
B
答案解析：必要报酬率与投资者认识到的风险有关，人们对资产的安全性有不同的看法。如果某公司陷入财务困难的可能性很大，也就是说投资该公司股票产生损失的可能性很大，那么投资于该公司股票将会要求一个较高的收益率，所以该股票的必要收益率就会较高。反之，如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较低。
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第5题
答案解析
答案：
C
答案解析：
已知： 市场组合的风险收益率=5%， 所以： 该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
请注意区分市场组合的收益率和市场组合的风险收益率。
【知识链接】
奇兵制胜2
资本资产定价模型
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