题目
[不定项选择题]下列各项中，不属于风险对冲的措施有（ ）。答案解析
答案：
A,C,D
答案解析：
选项A：属于风险规避；
选项B：属于风险对冲；
选项C：属于风险转移；
选项D：属于风险转移。
查看答案
本题来源：第二节 风险与收益
去题库练习
拓展练习
第1题
[单选题]某投资项目预计未来收益前景为“很好”、“一般”和“较差”的概率分别为30%、40%和30%，相应的投资收益率分别为30%、12%和6%，则该项投资的预期收益率为（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：该项投资的预期收益率=
=30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
=30%×30%+40%×12%+30%×6%=15.6%。选项C正确。
点此查看答案
第2题
[单选题]下列各项中，不能通过投资组合分散掉的风险是（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
B是系统性风险，无法通过投资组合分散掉。其他三项是非系统性风险，可以通过投资组合分散。
【知识链接】系统性风险与非系统性风险的特征
点此查看答案
第3题
[判断题]战略上的多种经营属于风险管理对策中的风险转移。（ ）答案解析
答案：
B
答案解析：
战略上的多种经营属于风险管理对策中的风险对冲。风险转移是指企业通过合同将风险转移到第三方，企业对转移后的风险不再拥有所有权。转移风险不会降低其可能的严重程度，只是从一方移除后转移到另一方；风险对冲是指引入多个风险因素或承担多个风险，使得这些风险能互相冲抵。风险对冲不是针对单一风险，而是涉及风险组合。
点此查看答案
第4题
[不定项选择题]下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。（2017年）答案解析
答案：
B,D
答案解析：
选项A错误：当两种证券的收益率完全正相关时，不能分散任何风险；
选项B正确：证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各单项资产收益率的加权平均数；
选项C错误：一般情况下，证券资产组合的风险小于组合中各单项资产风险的加权平均值；
选项D正确：投资组合可以分散非系统风险，但不能分散系统性风险。
点此查看答案
第5题
[单选题]已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：
已知： 市场组合的风险收益率=5%， 所以： 该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%
请注意区分市场组合的收益率和市场组合的风险收益率。
【知识链接】
奇兵制胜2 第8页
资本资产定价模型
点此查看答案
