题目
本题来源：VIP 周练2
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答案解析
答案：
A,B,C,D
答案解析：
【答案】ABCD
【解析】根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B 的说法正确。资本市场线揭示出不同投资比例的无风险资产和市场组合情况下的期望报酬率和风险之间的权衡关系选项C的说法正确。机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，选项D的说法正确。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
D
答案解析：
【答案】D
【解析】无偏预期理论认为，利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期，即长期即期利率是短期预期利率的无偏估计，
则有(1.06*1.05)^0.5-1=5.5%，选项 D 当选。
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第2题
答案解析
答案：
A
答案解析：
【答案】A
【解析】期望报酬率＝ Q× 风险组合的期望报酬率＋（1 － Q）× 无风险报酬率＝ （600÷500）×12% ＋（1 － 600÷500）×6% ＝ 13.2%；标准差＝ Q× 风险组合的标准差 ＝ 600÷500×20% ＝ 24%。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：
【答案】A
【解析】对于折价发行、每年付息的债券，其到期收益率高于票面利率;对于溢价发行每年付息的债券，其到期收益率小于票面利率;对于平价发行、每年付息的债券，其到期收益率等于票面利率。本题购买价 950 元，小于面值 1000 元，债券为折价发行债券每年付息一次，因此到期收益率高于票面利率 12%。
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第4题
答案解析
答案：
B,D
答案解析：
【答案】BD
【解析】选项 B 是无偏预期理论的观点，选项 D 是流动性溢价理论的观点
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第5题
答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
【答案】ABC
【解析】应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表，因此选项A、B错误。只有当存在恶性的通货膨胀或者预测周期特别长的情况下，才使用实际利率计算股票资本成本，因此选项C错误。
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