题目

[组合题](三)2008年美国次贷危机暴露了《巴塞尔协议Ⅱ》的诸多不足,引发各界对银行业监管有效性的反思,在此背景下,巴塞尔委员会于2010年12月发布《巴塞尔协议Ⅲ》,提出宏观审慎监管理念,提高资本水平和资本质量要求,引入两个流动性监管指标。2017年12月,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》,核心是重新构造风险加权资产计量框架,标志着已完成资本充足率监管三个基本要素一一资本工具合格标准、风险加权资产计量方法和资本充足率监管要求的改革进程,后危机时期的资本监管国际规则改革尘埃落定。根据以上资料,回答下列问题。
[要求1]

《巴塞尔协议Ⅱ》提出的三大支柱包括(    )。

  • A、流动性监管
  • B、监管部门的监督检查
  • C、最低资本要求
  • D、市场约束
[要求2]

关于2010年版《巴塞尔协议Ⅲ》界定的监管资本及其数量的说法,错误的为(    )。

  • A、核心一级资本充足率最低要求由2%提升至5.5%
  • B、限定一级资本只包括普通股和永久优先股
  • C、一级资本充足率最低要求由4%提高到6%
  • D、将监管资本划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本
[要求3]

2010年版《巴塞尔协议Ⅲ》引入的流动性监管指标为(    )。

  • A、流动性比例、流动性缺口率
  • B、流动性比例、净稳定融资比例
  • C、流动性覆盖率、净稳定融资比例
  • D、流动性覆盖率、流动性缺口率
[要求4]《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》提出了关于资本监管改革的新内容,属于该内容的为(    )。
  • A、提出“资本缓冲”要求
  • B、首次引入杠杆率监管指标
  • C、更加强调资本的质量和数量
  • D、减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为
本题来源:2023年《金融》真题(考生回忆版) 点击去做题 箭头

答案解析

[要求1]
答案: B,C,D
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本题考查银行监管国际规则。

巴塞尔协议Ⅱ的内容体现在三大支柱上。

(1)最低资本要求【选项C】

(2)监管部门的监督检查【选项B】

(3)市场约束【选项D】

因此,本题正确答案为选项BCD。

[要求2]
答案: A
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本题考查银行监管国际规则。

2010年版巴塞尔协议Ⅲ是对巴塞尔协议Ⅱ的发展和完善,主要体现在以下六个方面:

(1)重新界定监管资本。巴塞尔协议Ⅲ将原来的核心资本和附属资本重新界定,并区分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本【选项D正确】;限定一级资本只包括普通股和永久优先股【选项B正确】。核心资本要求被大大提升,原来的附属资本概念被弱化。

(2)提高资本充足率。巴塞尔协议Ⅲ规定,全球各商业银行必须将一级资本充足率的下限由4%提高到6%【选项C正确】;要求普通股权益资本最低比例由2%提升至4.5%。同时,维持巴塞尔协议Ⅱ最低资本充足率8%不变。巴塞尔协议Ⅱ强调对分母——风险加权资产的计量,而巴塞尔协议Ⅲ则更加强调分子——资本的质量和数量。

(3)提出“资本缓冲”要求。

(4)引入杠杆率监管指标。

(5)增加流动性监管要求。

因此,本题正确答案为选项A。

[要求3]
答案: C
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本题考查银行监管国际规则。

巴塞尔协议Ⅲ引入流动性覆盖率和净稳定资金比例,以强化对银行流动性的监管。其中,流动性覆盖率用来计量在短期极端压力情景下,银行所持有的无变现障碍的、优质的流动性资产的数量,以衡量其是否足以应对此情景下的资金净流出;净稳定资金比例用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配的、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求4]
答案: D
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》,其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素——资本工具合格标准、风险加权资产计量方法和资本充足率监管要求的改革。与2010年版的巴塞尔协议相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行使用内部模型法测算出的风险加权资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值,以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为【选项D】。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率缓冲资本要求。

因此,本题正确答案为选项D。

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拓展练习

第1题
答案解析
答案: A
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本题考查金融期权的套期保值。

标的资产的波动率是期权定价中最难以确定的因素,如果知道期权的价格,通过期权定价公式反向求解,可以计算出标的资产的波动率,称为期权的隐含波动率。隐含波动率过高则意味着期权相对昂贵,如果过低,期权就会相对便宜。

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第2题
答案解析
答案: A
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本题考查风险管理流程。

金融机构的风险控制可以分为事前控制和事后控制。

(1)事前控制是指金融机构在开展经营活动之前制定一定的标准或方案,避免风险超过自身承受能力或提前采取一定的风险防范措施,主要方法包括限额管理、风险定价和制定应急预案等。

(2)事后控制是指金融机构根据所承担的风险水平和风险变化趋势,采取一系列风险转移或缓释工具来降低风险,主要方法包括风险缓释或风险转移、重新分配风险资本、提高风险资本水平等。

因此,本题正确答案为选项A。

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第3题
答案解析
答案: B
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本题考查利率决定理论。

货币需求的变动则取决于公众的流动性偏好。公众的流动性偏好动机包括交易动机、预防动机和投机动机。其中,交易动机和预防动机形成的交易需求与收入正相关,与利率无关。投机动机形成的投机需求与利率负相关。

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[单选题]货币供应量能够成为货币政策中介目标,是因为其符合中介目标的(    )。
  • A.可测性、可控性、相关性的标准
  • B.可储藏、可交换、可预测的标准
  • C.可计量性、可估值性、可流通性的标准
  • D.可预算、可核算、可估值的标准
答案解析
答案: A
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本题考查货币政策的传导机制与中介目标。

除内生性为货币政策中介目标的内涵要求外,一般将中介目标选择的标准概括为可测性、可控性、相关性。

因此,本题正确答案为选项A。

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第5题
答案解析
答案: C
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本题考查货币乘数。

货币乘数的计算公式为:。式中,c为现金漏损率,e为超额存款准备金率,r为法定存款准备金率。

根据题意,先计算出现金比率和超额存款准备金率:c=200÷4000=0.05,e=80÷4000=0.02,货币乘数为:

因此,本题正确答案为选项C。

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