题目

[组合题](三)2008年美国次贷危机暴露了《巴塞尔协议Ⅱ》的诸多不足,引发各界对银行业监管有效性的反思,在此背景下,巴塞尔委员会于2010年12月发布《巴塞尔协议Ⅲ》,提出宏观审慎监管理念,提高资本水平和资本质量要求,引入两个流动性监管指标。2017年12月,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》,核心是重新构造风险加权资产计量框架,标志着已完成资本充足率监管三个基本要素一一资本工具合格标准、风险加权资产计量方法和资本充足率监管要求的改革进程,后危机时期的资本监管国际规则改革尘埃落定。根据以上资料,回答下列问题。
[要求1]

《巴塞尔协议Ⅱ》提出的三大支柱包括(    )。

  • A、流动性监管
  • B、监管部门的监督检查
  • C、最低资本要求
  • D、市场约束
[要求2]

关于2010年版《巴塞尔协议Ⅲ》界定的监管资本及其数量的说法,错误的为(    )。

  • A、核心一级资本充足率最低要求由2%提升至5.5%
  • B、限定一级资本只包括普通股和永久优先股
  • C、一级资本充足率最低要求由4%提高到6%
  • D、将监管资本划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本
[要求3]

2010年版《巴塞尔协议Ⅲ》引入的流动性监管指标为(    )。

  • A、流动性比例、流动性缺口率
  • B、流动性比例、净稳定融资比例
  • C、流动性覆盖率、净稳定融资比例
  • D、流动性覆盖率、流动性缺口率
[要求4]《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》提出了关于资本监管改革的新内容,属于该内容的为(    )。
  • A、提出“资本缓冲”要求
  • B、首次引入杠杆率监管指标
  • C、更加强调资本的质量和数量
  • D、减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为
本题来源:2023年《金融》真题(考生回忆版) 点击去做题

答案解析

[要求1]
答案: B,C,D
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

巴塞尔协议Ⅱ的内容体现在三大支柱上。

(1)最低资本要求【选项C】

(2)监管部门的监督检查【选项B】

(3)市场约束【选项D】

因此,本题正确答案为选项BCD。

[要求2]
答案: A
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

2010年版巴塞尔协议Ⅲ是对巴塞尔协议Ⅱ的发展和完善,主要体现在以下六个方面:

(1)重新界定监管资本。巴塞尔协议Ⅲ将原来的核心资本和附属资本重新界定,并区分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本【选项D正确】;限定一级资本只包括普通股和永久优先股【选项B正确】。核心资本要求被大大提升,原来的附属资本概念被弱化。

(2)提高资本充足率。巴塞尔协议Ⅲ规定,全球各商业银行必须将一级资本充足率的下限由4%提高到6%【选项C正确】;要求普通股权益资本最低比例由2%提升至4.5%。同时,维持巴塞尔协议Ⅱ最低资本充足率8%不变。巴塞尔协议Ⅱ强调对分母——风险加权资产的计量,而巴塞尔协议Ⅲ则更加强调分子——资本的质量和数量。

(3)提出“资本缓冲”要求。

(4)引入杠杆率监管指标。

(5)增加流动性监管要求。

因此,本题正确答案为选项A。

[要求3]
答案: C
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

巴塞尔协议Ⅲ引入流动性覆盖率和净稳定资金比例,以强化对银行流动性的监管。其中,流动性覆盖率用来计量在短期极端压力情景下,银行所持有的无变现障碍的、优质的流动性资产的数量,以衡量其是否足以应对此情景下的资金净流出;净稳定资金比例用来计量银行是否具有与其流动性风险状况相匹配的、确保各项资产和业务融资要求的稳定资金来源。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求4]
答案: D
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

2017年12月,巴塞尔银行监管委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》,其核心是重新构造风险加权资产计量监管框架,标志着巴塞尔银行监管委员会完成了资本充足率监管的三个基本要素——资本工具合格标准、风险加权资产计量方法和资本充足率监管要求的改革。与2010年版的巴塞尔协议相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行使用内部模型法测算出的风险加权资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值,以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为【选项D】。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率缓冲资本要求。

因此,本题正确答案为选项D。

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拓展练习

第1题
答案解析
答案: A,B,C,E
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本题考查金融衍生品市场概述。

根据交易目的不同,金融衍生品市场上的交易主体分为四类:套期保值者【选项B】、投机者【选项A】、套利者【选项C】和经纪人【选项E】

因此,本题正确答案为选项ABCE。

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第2题
[单选题]下列机构中,属于契约型储蓄机构的是(    )。
  • A.共同基金
  • B.人寿保险公司
  • C.储蓄贷款协会
  • D.农村信用社
答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查金融机构体系。

契约型储蓄机构是以契约的方式在一定期限内从持约人手中吸收资金的金融机构,如人寿保险公司、养老基金等。

因此,本题正确答案为选项B。

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第3题
答案解析
答案: C
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本题考查金融租赁公司的业务运营。

回租是指出卖人和承租人是同一人的融资租赁。在回租交易中,金融租赁公司以买受人的身份,与作为出卖人的用户企业订立以用户企业的自有固定资产为标的物的买卖合同或所有权转让协议。同时,金融租赁公司又以出租人的身份,与作为承租人的该用户企业订立融资租赁合同。

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第4题
[单选题]关于证券公司融资融券业务的说法,错误的是(    )。
  • A.证券公司向客户融资融券收取的保证金,可以用证券充抵
  • B.客户向证券公司借资金买证券为融资交易
  • C.融券交易属于做多交易
  • D.证券公司在向客户融资融券前,应当办理客户征信查询
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查融资融券业务。

【选项C错误】融券交易属于做空交易。

【选项A正确】证券公司向客户融资融券时,客户应当交存一定比例的保证金。保证金可以用证券充抵。

【选项B正确】融资融券交易分为融资交易和融券交易两类,客户向证券公司借资金买证券为融资交易,客户向证券公司借证券卖出为融券交易。

【选项D正确】证券公司在向客户融资、融券前,应当办理客户征信,了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好、诚信合规记录等情况,做好客户适当性管理工作,并以书面形式或电子方式予以记载、保存。

因此,本题正确答案为选项C。

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第5题
[单选题]下列个人投资者中,符合资产管理计划合格投资者要求的是(    )。
  • A.具有2年以上投资经历,且近3年本人年均收入不低于40万元
  • B.

    具有1年以上投资经历,且家庭金融净资产不低于500万元

  • C.

    具有2年以上投资经历,且家庭金融资产不低于300万元

  • D.

    具有1年以上投资经历,且最近1年末净资产不低于1000万元

答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查基金管理公司主要业务。

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者依法成立的其他组织:

(1)具有2年以上投资经历,且满足家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元人民币【选项A】

(2)最近1年年末净资产不低于1000万元人民币的法人或者依法成立的其他组织;

(3)国务院银行业监督管理机构规定的其他情形。

因此,本题正确答案为选项A。

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