题目

[组合题](二)材料一:国际金融危机后,为了有效防范系统性金融风险,加强对“大而不倒”金融机构的监管成为全球金融监管的重要课题之一。2011年开始,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行名单,巴塞尔委员会发布系统重要性银行的监管框架,各国金融监管当局也结合各自国情推动国际规则在本国落地实施。材料二:为顺应国际监管改革趋势,强化国内系统重要性银行监管,我国监管部门分别于2018年11月和2020年12月发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》和《系统重要性银行评估办法》,2021年末发布《宏观审慎政策指引(试行)》。材料三:2021年10月,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会评估认定19家国内系统重要性银行,并发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)》。其中,A银行属于上述19家国内系统重要性银行之一,被分类为第四组、附加资本要求为1%,该银行的储备资本要求与逆周期资本要求均为风险加权资产的2.5%。根据以上资料,回答下列问题:
[要求1]关于系统性金融风险的说法正确的是(    )。
  • A、监测重点是企业和家庭部门的债务水平和偿还能力
  • B、主要来源于时间和结构两个维度
  • C、可能通过跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染
  • D、可以表现为金融杠杆的过度扩张或收缩
[要求2](2025年变动知识点)A银行的总资本要求为(    )。
  • A、8%
  • B、14%
  • C、11.5%
  • D、16%
[要求3]2017年版巴塞尔协议Ⅲ针对全球系统重要性银行提出的监管要求为(    )。
  • A、设定了风险加权资产的最低测算值
  • B、减少银行使用内部模型法
  • C、提出更高的杠杆率监管要求
  • D、首次提出杠杆率监管指标
[要求4]宏观审慎政策工具主要用于防范系统性金融风险,其中结构维度的宏观审慎政策工具为(    )。
  • A、资产负债管理工具
  • B、系统重要性银行附加资本要求
  • C、金融市场交易行为工具
  • D、恢复与处置计划
本题来源:2022年《金融》真题(考生回忆版) 点击去做题 箭头

答案解析

[要求1]
答案: B,C,D
答案解析:

本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。

系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度【选项B】

(1)从时间维度看,系统性金融风险一般由金融活动的一致行为引发并随时间累积,主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩【选项D】,由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。

(2)从结构维度看,系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发,通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散,表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染【选项C】

因此,本题正确答案为选项BCD。

[要求2]
答案: C
答案解析:A银行是国内系统重要性银行之一,新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
[要求3]
答案: A,C
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值【选项A】,以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求【选项C】

因此,本题正确答案为选项AC。

[要求4]
答案: B,D
答案解析:

本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。

【选项AC错误】属于时间维度的工具。

结构维度的工具主要包括:

(1)特定机构附加监管规定,通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求,对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求,增强相关机构的稳健性,减轻其发生风险后引发的传染效应【选项B】

(2)金融基础设施管理工具;

(3)跨市场金融产品管理工具;

(4)风险处置等阻断风险传染的管理工具,例如恢复与处置计划,主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排,要求相关机构预先制定方案,当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响【选项D】

因此,本题正确答案为选项BD。

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拓展练习

第1题
[单选题]下列机构中,承担中央银行货币政策再贴现操作等政策职能的是 (    )。
  • A.银行间市场清算所股份有限公司
  • B.上海证券交易所
  • C.上海票据交易所股份有限公司
  • D.中央国债登记结算有限责任公司
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查我国的货币市场及其工具。

上海票据交易所是我国金融市场的重要基础设施,具备票据报价交易、登记托管、清算结算和信息服务等功能,承担中央银行货币政策再贴现操作等政策职能,是我国票据领域的登记托管中心、业务交易中心、创新发展中心、风险防控中心、数据分析中心和信息服务中心。

因此,本题正确答案为选项C。

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第2题
[单选题]

存款保险制度属于(    )。

  • A.风险补偿策略
  • B.风险分散策略
  • C.风险转移策略
  • D.风险预防策略
答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查风险管理策略。

商业银行常用的风险补偿方法有:

(1)合同补偿,即在订立合同时将风险因素考虑在内,如将风险可能造成的损失计入价格之中;

(2)保险补偿,即通过存款保险制度来减少银行风险,

(3)法律补偿,即利用法律手段对造成银行风险损失的法律责任者提起诉讼,尽可能挽回损失。

因此,本题正确答案为选项A。

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第3题
[单选题](2025年变动知识点)下列现象中,属于“凯恩斯流动性陷阱”的是(    )。
  • A.当利率极高时,人们大量卖出有价证券
  • B.当利率极低时,人们不管有多少货币都愿意持有在手中
  • C.当利率极低时,为避免损失人们不愿持有货币而是进行储蓄
  • D.当利率极高时,人们大量进行消费和投资
答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查利率决定理论。

当利率下降到某一水平时,市场就会产生未来利率上升从而债券价格下降的预期。货币的需求弹性变得无限大,此时,无论中央银行供应多少货币,都会被人们以货币的形式储存起来,从而使利率不能继续下降而“锁定”在这一水平。这就是“流动性陷阱”。

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[单选题]

关于金融期权的价值结构的说法,错误的是(    )。

  • A.期权时间价值指的是期权费减去内在价值部分以后的余值
  • B.期限越长的期权,期权的时间价值越大
  • C.期权的内在价值指期权按执行价格立即行使时所具有的价值
  • D.看跌期权的内在价值相当于标的资产现价与执行价格的差
答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查期权的定价。

【选项D错误】看跌期权的内在价值相当于执行价格高于标的资产现价的差额。

因此,本题正确答案为选项D。

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第5题
[不定项选择题]利率市场化应构建的体系有(    )。
  • A.SHIBOR管理体系
  • B.政策利率管理体系
  • C.市场利率体系
  • D.市场利率管理体系
  • E.同业拆借市场利率体系
答案解析
答案: C,D
答案解析:

本题考查利率市场化改革。

利率市场化就是将利率的决定权交给市场,由供求双方根据自身的资金状况和对金融市场动向的判断自主调节利率水平,最终形成以中央银行政策利率为基础、以货币市场利率为中介、由市场供求决定各种利率水平的市场利率体系【选项C】和市场利率管理体系【选项D】

因此,本题正确答案为选项CD。

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