题目
[组合题]材料一：国际金融危机后，为了有效防范系统性金融风险，加强对“大而不倒”金融机构的监管成为全球金融监管的重要课题之一。2011年开始，金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行名单，巴塞尔委员会发布系统重要性银行的监管框架，各国金融监管当局也结合各自国情推动国际规则在本国落地实施。材料二：为顺应国际监管改革趋势，强化国内系统重要性银行监管，我国监管部门分别于2018年11月和2020年12月发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》和《系统重要性银行评估办法》，2021年末发布《宏观审慎政策指引（试行）》。材料三：2021年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会评估认定19家国内系统重要性银行，并发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）》。其中，A银行属于上述19家国内系统重要性银行之一，被分类为第四组、附加资本要求为1%，该银行的储备资本要求与逆周期资本要求均为风险加权资产的2.5%。根据材料，回答下列问题。[要求1]关于系统性金融风险的说法正确的是（ ）。
[要求2]A银行的总资本要求为（ ）。
[要求3]2017年版巴塞尔协议Ⅲ针对全球系统重要性银行提出的监管要求为（ ）。
[要求4]宏观审慎政策工具主要用于防范系统性金融风险，其中结构维度的宏观审慎政策工具为（ ）。
- A、资产负债管理工具
- B、系统重要性银行附加资本要求
- C、金融市场交易行为工具
- D、恢复与处置计划
答案解析
[要求1]
答案：
B,C,D
答案解析：系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度（选项B）。①从时间维度看，系统性金融风险一般由金融活动的意志行为并随时间累积，主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩（选项D），由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。②从结构维度看，系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发，通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散，表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染（选项C）。系统性金融风险的监测重点包括宏观杠杆率，政府、企业和家庭部门的债务水平和偿还能力，具有系统重要性影响和较强风险外溢性的金融机构、金融市场、金融产品和金融基础设施等。
[要求2]
答案：
C
答案解析：A银行是国内系统重要性银行之一，新标准实施后，正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
[要求3]
答案：
A,C
答案解析：与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比，2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度，加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性，同时还设定了风险加权资产的最低测算值（选项A），以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外，2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求（选项C）。
[要求4]
答案：
B,D
答案解析：结构维度的工具主要包括：①特定机构附加监管规定，通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求，对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求，增加相关机构的稳健性，减轻其发生风险后引发的传染效应（选项B）；②金融基础设施管理工具；③跨市场金融产品管理工具；④风险处置等阻断风险传染的管理工具，例如恢复与处置计划，主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排，要求相关机构预先制定方案，当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置，保障关键业务和服务不中断，避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响（选项D）。选项AC属于时间维度的工具。
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本题来源：2022年《金融》真题（考生回忆版）
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拓展练习
第1题
[单选题]QFII指的是（ ）。答案解析
答案：
D
答案解析：
2011年5月，允许QFII基于套期保值参与股指期货市场，同年12月人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点推出。
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第2题
[单选题]根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，权益类资产管理产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例应不低于（ ）。答案解析
答案：
A
答案解析：一般按照下列规定确定资产管理计划所属类别：①投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的为固定收益类；②投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为权益类；③投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%的，为商品及金融衍生品类；④投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类。
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第3题
[单选题]布雷顿森林体系实质上是（ ）。答案解析
答案：
C
答案解析：布雷顿森林体系的特征是：①由于美元与黄金挂钩，美元取得了等同于黄金的地位，成为最主要的国际储备货币。②实行以美元为中心的、可调整的固定汇率制度。但是，美国以外的国家需要承担本国货币与美元汇率保持稳定的义务。③国际货币基金组织作为一个新兴机构成为国际货币体系的核心。
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第4题
[单选题]居民向国外非居民出口价值为100万美元的货物，卖方该笔交易的会计记账应为（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：
本题考查国际收支平衡表的内容。
国际收支中每笔交易的记录均由两个金额相等但方向相反的分录组成。对于每笔交易，各方都记录一个与之相应的贷方分录和借方分录，
贷记—货物和服务出口，应收收入，资产减少，或负债增加
借记—货物和服务进口，应付收入，资产增加，或负债减少
居民向国外非居民出口价值为100万美元的货物，对于卖方而言：
出口100（贷记）
货币100（借记—金融资产增加）。
因此，本题正确答案为选项B。
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第5题
[单选题]2016年8月，国际货币基金组织等联合发布《有效宏观审慎政策要素：国际经验与教训》报告，将宏观审慎政策概括为（ ）。答案解析
答案：
B
答案解析：2016年8月，国际基金组织、金融稳定理事会和国际清算银行联合发布《有效宏观审慎政策要素：国际经验与教训》政策报告，将宏观审慎政策概括为：利用审慎工具来防范系统性风险，从而降低金融危机发生的频率及其影响程度的政策。
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