题目
- A、资产负债管理工具
- B、系统重要性银行附加资本要求
- C、金融市场交易行为工具
- D、恢复与处置计划

答案解析
本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。
系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度【选项B】:
(1)从时间维度看,系统性金融风险一般由金融活动的一致行为引发并随时间累积,主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩【选项D】,由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。
(2)从结构维度看,系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发,通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散,表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染【选项C】。
因此,本题正确答案为选项BCD。
本题考查银行监管国际规则。
与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值【选项A】,以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求【选项C】。
因此,本题正确答案为选项AC。
本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。
【选项AC错误】属于时间维度的工具。
结构维度的工具主要包括:
(1)特定机构附加监管规定,通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求,对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求,增强相关机构的稳健性,减轻其发生风险后引发的传染效应【选项B】;
(2)金融基础设施管理工具;
(3)跨市场金融产品管理工具;
(4)风险处置等阻断风险传染的管理工具,例如恢复与处置计划,主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排,要求相关机构预先制定方案,当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响【选项D】。
因此,本题正确答案为选项BD。

拓展练习
本题考查金融市场体系。
金融市场包含三层含义:
(1)金融市场是进行金融资产交易的场所。这个场所有的是有形的,有的则是无形的【选项A错误】。
(2)金融市场反映了金融资产的供给者与需求者之间的供求关系【选项D正确】,揭示了资金的归集与传递过程【选项C正确】。
(3)金融市场包含金融资产交易过程中所产生的各种运行机制,其中包括价格机制、供求机制、竞争机制、风险机制等【选项B正确】。
因此,本题正确答案为选项A。


本题考查证券投资基金的分类。
契约型基金与公司型基金的区别主要表现在三个方面:
(1)法律主体资格不同。契约型基金不具有法人资格,公司型基金具有法人资格【选项D错误】。
(2)投资者的地位不同。契约型基金依据基金合同成立,投资者尽管也可以通过持有人大会表达意见,但与公司型基金的股东会相比,契约型基金持有人大会赋予投资者的权利相对较小。
(3)基金营运依据不同,契约型基金依据基金合同营运基金,公司型基金依据投资公司章程营运基金【选项A正确】。公司型基金的优点是法律关系明确清晰,监督约束机制较为完善;但契约型基金在设立上更为简单易行【选项B错误】。
因此,本题正确答案为选项A。

本题考查市场风险管理。
汇率风险的管理方法主要有:
(1)选择有利的货币。
(2)提前或推迟收付外币。
(3)进行结构性套期保值。
(4)做远期外汇交易,提前锁定外币兑换为本币的收入或本币兑换为外币的成本。
(5)做货币衍生品交易,通过做货币期货交易或货币期权交易进行套期保值,通过做货币互换交易把不利于自己的货币转换为对自己有利的货币。
因此,本题正确答案为选项C。

本题考查货币乘数。
货币供给的货币乘数m可表示为:m=
,其中,c为现金漏损率(现金比率),r为法定存款准备金率,e为超额存款准备金率。根据题中数据,现金比c=400÷8000=0.05,超额存款准备金率e=160÷8000=0.02,则货币乘数m=
。
因此,本题正确答案为选项B。









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