题目

[组合题](二)材料一:国际金融危机后,为了有效防范系统性金融风险,加强对“大而不倒”金融机构的监管成为全球金融监管的重要课题之一。2011年开始,金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行名单,巴塞尔委员会发布系统重要性银行的监管框架,各国金融监管当局也结合各自国情推动国际规则在本国落地实施。材料二:为顺应国际监管改革趋势,强化国内系统重要性银行监管,我国监管部门分别于2018年11月和2020年12月发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》和《系统重要性银行评估办法》,2021年末发布《宏观审慎政策指引(试行)》。材料三:2021年10月,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会评估认定19家国内系统重要性银行,并发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)》。其中,A银行属于上述19家国内系统重要性银行之一,被分类为第四组、附加资本要求为1%,该银行的储备资本要求与逆周期资本要求均为风险加权资产的2.5%。根据以上资料,回答下列问题:
[要求1]关于系统性金融风险的说法正确的是(    )。
  • A、监测重点是企业和家庭部门的债务水平和偿还能力
  • B、主要来源于时间和结构两个维度
  • C、可能通过跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染
  • D、可以表现为金融杠杆的过度扩张或收缩
[要求2](2025年变动知识点)A银行的总资本要求为(    )。
  • A、8%
  • B、14%
  • C、11.5%
  • D、16%
[要求3]2017年版巴塞尔协议Ⅲ针对全球系统重要性银行提出的监管要求为(    )。
  • A、设定了风险加权资产的最低测算值
  • B、减少银行使用内部模型法
  • C、提出更高的杠杆率监管要求
  • D、首次提出杠杆率监管指标
[要求4]宏观审慎政策工具主要用于防范系统性金融风险,其中结构维度的宏观审慎政策工具为(    )。
  • A、资产负债管理工具
  • B、系统重要性银行附加资本要求
  • C、金融市场交易行为工具
  • D、恢复与处置计划
本题来源:2022年《金融》真题(考生回忆版) 点击去做题 箭头

答案解析

[要求1]
答案: B,C,D
答案解析:

本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。

系统性金融风险主要来源于时间和结构两个维度【选项B】

(1)从时间维度看,系统性金融风险一般由金融活动的一致行为引发并随时间累积,主要表现为金融杠杆的过度扩张或收缩【选项D】,由此导致的风险顺周期的自我强化、自我放大。

(2)从结构维度看,系统性金融风险一般由特定机构或市场的不稳定引发,通过金融机构、金融市场、金融基础设施间的相互关联等途径扩散,表现为风险跨机构、跨部门、跨市场、跨境传染【选项C】

因此,本题正确答案为选项BCD。

[要求2]
答案: C
答案解析:A银行是国内系统重要性银行之一,新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%。
[要求3]
答案: A,C
答案解析:

本题考查银行监管国际规则。

与2010年版的巴塞尔协议Ⅲ相比,2017年版巴塞尔协议Ⅲ致力于提升风险计量框架的可信度,加强各家银行适用内部模型法测算出的加权风险资产的可比性,同时还设定了风险加权资产的最低测算值【选项A】,以减少银行通过使用内部模型法降低资本计提的行为。此外,2017年版的巴塞尔协议Ⅲ对全球系统重要性银行提出了更高的杠杆率监管要求【选项C】

因此,本题正确答案为选项AC。

[要求4]
答案: B,D
答案解析:

本题考查我国宏观审慎政策框架正式确立。

【选项AC错误】属于时间维度的工具。

结构维度的工具主要包括:

(1)特定机构附加监管规定,通过对系统重要性金融机构提出附加资本和杠杆率、流动性等要求,对金融控股公司提出并表、资本、集中度、关联交易等要求,增强相关机构的稳健性,减轻其发生风险后引发的传染效应【选项B】

(2)金融基础设施管理工具;

(3)跨市场金融产品管理工具;

(4)风险处置等阻断风险传染的管理工具,例如恢复与处置计划,主要通过强化金融机构及金融基础设施风险处置安排,要求相关机构预先制定方案,当发生重大风险时根据预案恢复持续经营能力或实现有序处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性金融风险或降低风险发生后的影响【选项D】

因此,本题正确答案为选项BD。

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拓展练习

第1题
答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查资本的分类和构成。

【选项C错误】超额损失准备属于二级资本。

核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具,具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征,包括实收资本【选项A】或普通股、资本公积、盈余公积【选项D】、一般风险准备、未分配利润【选项B】、累计其他综合收益、少数股东资本可计入部分。

因此,本题正确答案为选项C。

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第2题
答案解析
答案: D
答案解析:

本题考查国际货币体系的演变与发展。

国际金本位制的特征是:

(1)黄金是主要的国际储备资产。

(2)汇率制度为固定汇率制,避免了由汇率剧烈波动所引致的风险。

(3)国际收支不均衡的调节,存在“物价—现金流动机制”的自动调节机制。

因此,本题正确答案为选项D。

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第3题
[单选题]2016年8月,国际货币基金组织等联合发布《有效宏观审慎政策要素:国际经验与教训》报告,将宏观审慎政策概括为(    )。
  • A.主要用于防范金融体系的整体风险,具有“宏观、逆周期、防传染”的基本属性
  • B.利用审慎工具来防范系统性危险,从而降低金融危机发生的频率及其影响程度的政策
  • C.利用审慎性工具防范系统性金融风险,从而避免实体经济遭受冲击的政策
  • D.主要用于解决危机中“大而不能倒”、顺周期性、监管不足和标准不高等问题
答案解析
答案: B
答案解析:

本题考查宏观审慎政策发展演变及其基本内涵。

2016年8月,国际基金组织、金融稳定理事会和国际清算银行联合发布《有效宏观审慎政策要素:国际经验与教训》政策报告,将宏观审慎政策概括为:利用审慎工具来防范系统性风险,从而降低金融危机发生的频率及其影响程度的政策。

因此,本题正确答案为选项B。

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第4题
[不定项选择题]信用创造需要具备的条件包括(    )。
  • A.现金结算制度
  • B.

    非现金结算制度

  • C.全额准备金制度
  • D.逐日盯市制度
  • E.部分准备金制度
答案解析
答案: B,E
答案解析:

本题考查商业银行存款货币创造。

存款货币创造需要具备两个基本条件:

(1)部分准备金制度【选项E】

(2)非现金结算制度【选项B】

因此,本题正确答案为选项BE。

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第5题
[不定项选择题]关于经常账户差额的说法,正确的有(    )。
  • A.经常账户差额大于零有利于外汇储备的积累
  • B.经常账户差额等于经济体的储蓄—投资缺口
  • C.经常账户差额又称为贸易差额
  • D.经常账户差额与国内交易有关
  • E.经常账户差额等于经济体的投资—出口缺口
答案解析
答案: A,B,C,D
答案解析:

本题考查国际收支平衡表的内容。

经常账户反映的是居民与非居民之间货物、服务、初次收入和二次收入的流量。这些项目下收入和支出的差额被称作经常账户差额。经常账户差额显示的是出口和应收收入之和与进口和应付收入之和之间的差额(出口和进口指货物和服务,而收入指初次收入和二次收入)。经常账户差额等于经济体的储蓄—投资缺口【选项E错误】,因此,经常账户差额与国内交易有关。

因此,本题正确答案为选项ABCD。

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