当到期日股价（S_T）＞（X）35元时，持有人会行权，到期净损益=X-S₀+C=35-30+5=10（元），净收益始终为正；（2）当S_T≤35元时，持有人不会行权，此时到期净损益=S_T-S₀+C=S_T-30+5＞0，解得：35（元）≥S_T＞25（元）；综合（1）和（2）可得，当到期日的股票价格大于25元时，该投资策略可获得净收益，选项B正确。

无风险利率和看涨期权同向变动，和看跌期权反向变动，预期红利和看涨期权反向变动，和看跌期权同向变动，选项A、C不当选；股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大，期权价值越大，选项B当选；对于美式期权来说，到期期限越长，发生不可预知事件的可能性越大，期权价值越大，对于欧式期权来说，到期期限的影响不确定，选项D不当选

无风险利率下降会导致执行价格的现值上升，看跌期权价值上升，选项A不当选；看跌期权执行价格越低，看跌期权价值越低，选项B当选；欧式期权到期期限对期权价值的影响不确定，选项C不当选；股票价格越低，行权的可能性越高，看跌期权价值越高，选项D不当选。

远期合约的条款是为买卖双方量身定制的，是非标准化的合约，选项D当选。