题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案解析：
（1）该组合 β 系数＝ 20%×0.8 ＋ 30%×2 ＋ 50%×1.5 ＝ 1.51
（2）该组合必要收益率＝ 4% ＋ 1.51×（10% － 4%）＝ 13.06%
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拓展练习
第1题
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答案：
C
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在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。甲项目标准差率＝3.2%/10%＝32%，乙项目标准差率＝ 3.2%/14% ＝ 22.86%。所以，甲项目的风险高于乙项目，选项 C当选。
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第2题
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答案：
B
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方差和标准差作为绝对数 , 只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。当两个投资方案的期望值不相等时 , 评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。本题表述错误。
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第3题
答案解析
答案：
B
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风险矩阵需要对风险重要性等级标准、风险发生可能性、后果严重程度等做出主观判断，可能影响使用的准确性。选项 B 当选。
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第4题
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答案：
B
答案解析：
两项资产的收益率只要不完全正相关，就有分散风险的效应，即相关系数小于1，由两项资产构成的投资组合就可以达到分散风险的目的。
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第5题
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答案：
B,C,D
答案解析：
可以通过投资组合予以分散的风险是非系统性风险，选项 B、C、D 均是公司的
自有风险，并不会影响整个市场，选项 B、C、D 当选；选项 A 属于系统性风险，不可以通过投资组合予以分散。
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