必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝纯粹利率＋通货膨胀补偿率＋风险收益率＝ 5% ＋ 2% ＋ 4% ＝ 11%。选项 C 当选。 

无风险收益率也称无风险利率，它是指无风险资产的收益率，它的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补偿率两部分组成。

本题考查证券资产组合的风险与衡量方差、标准差、标准差率均是衡量资产组合的整体风险，受到资产组合之间的相关性影响，因此不能直接使用加权平均计算资产组合的相关指标，选项 ABC 合题意; 资产组合的 B 系数是组合中各单项资产的 B 系数的加权平均数，选项 D 不符合题意。

资本资产定价模型是“必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率”的具体化，R ＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）。无风险收益率和 β 系数不变，并且 β 系数为 1.5，因此，市场收益率提高 5% 之后，该资产的必要收益率将提高 7.5%（1.5×5%），选项 A 当选。