下列各种风险应对措施中，属于风险规避措施的是（）。|第二节收益与风险-之了课堂

题目

[单选题]下列各种风险应对措施中，属于风险规避措施的是（）。

A.
租赁经营
B.
采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险
C.
放弃亏损项目
D.
计提资产减值准备

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答案解析

答案： C

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风险规避是指企业回避、停止或退出蕴含某一风险的商业活动或商业环境，避免成为风险的所有人。放弃亏损项目属于风险规避，选项 C 当选。

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拓展练习

第1题

[判断题]

纯利率是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的最低利率。（）

A.正确
B.错误

答案解析

答案： B

答案解析：

纯粹利率（纯利率）是指没有通货膨胀、没有风险情况下资金市场的平均利率，而不是最低利率。本题表述错误。

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第2题

[单选题]

甲、乙两个投资项目的期望收益率分别为 10%、14%, 收益率标准差均为 3.2%, 则下列说法正确的是（）。

A.
乙项目的风险高于甲项目
B.
无法判断两者风险的高低
C.
甲项目的风险高于乙项目
D.
甲项目与乙项目的风险相等

答案解析

答案： C

答案解析：

在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。甲项目标准差率＝3.2%/10%＝32%，乙项目标准差率＝ 3.2%/14% ＝ 22.86%。所以，甲项目的风险高于乙项目，选项 C当选。

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第3题

[单选题]

某投资组合由 A、B 两种股票构成，权重分别为 40%、60%，两种股票的期望收益率分别为 10%、15%, 两种股票收益率的相关系数为 0.7，则该投资组合的期望收益率为（）。

A.
12.5%
B.
9.1%
C.
13%
D.
17.5%

答案解析

答案： C

答案解析：

该投资组合的期望收益率＝ 10%×40% ＋ 15%×60% ＝ 13%，选项 C 当选。

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第4题

[单选题]

某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买 50 万元，β 系数分别为 2 和 0.6，则该投资组合的 β 系数为（）。

A.
1.2
B.
2.6
C.
1.3
D.
0.7

答案解析

答案： C

答案解析：

该投资组合的 β 系数＝ 50%×2 ＋ 50%×0.6 ＝ 1.3。选项 C 当选。

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第5题

[简答题]

公司拟购买由 A、B、C 三种股票构成的投资组合，资金权重分别为 20%、30%、50%，A、B、C 三种股票 β 系数分别为 0.8、2 和 1.5，无风险收益率为 4%，市场平均收益率为 10%，购买日 C 股票价格为 11 元 / 股，当年已发放股利（D0）为每股 0.9 元，预期股利按 3% 的固定比率逐年增长，投资者要求达到的收益率为 13%。

要求：

（1）计算该组合 β 系数。

（2）使用资本资产定价模型，计算该组合必要收益率。

答案解析

答案解析：

（1）该组合 β 系数＝ 20%×0.8 ＋ 30%×2 ＋ 50%×1.5 ＝ 1.51

（2）该组合必要收益率＝ 4% ＋ 1.51×（10% － 4%）＝ 13.06%

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