题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案：
A
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资本资产定价模型是“必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率”的具体化，R ＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）。无风险收益率和 β 系数不变，并且 β 系数为 1.5，因此，市场收益率提高 5% 之后，该资产的必要收益率将提高 7.5%（1.5×5%），选项 A 当选。
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拓展练习
第1题
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答案：
C
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必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝纯粹利率＋通货膨胀补偿率＋风险收益率＝ 5% ＋ 2% ＋ 4% ＝ 11%。选项 C 当选。
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第2题
答案解析
答案：
B
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纯粹利率（纯利率）是指没有通货膨胀、没有风险情况下资金市场的平均利率，而不是最低利率。本题表述错误。
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第3题
答案解析
答案：
A
答案解析：
投资组合的 β 系数=∑ni＝1（wi×βi），替换资产组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变资产组合的系统性风险。
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第4题
答案解析
答案：
B,C,D
答案解析：
可以通过投资组合予以分散的风险是非系统性风险，选项 B、C、D 均是公司的
自有风险，并不会影响整个市场，选项 B、C、D 当选；选项 A 属于系统性风险，不可以通过投资组合予以分散。
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第5题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
非系统性风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。这种风险可以通过资
产组合来分散。选项 A、B、D 当选。一般用 β 系数衡量系统性风险，选项 C 不当选。
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