在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。甲项目标准差率＝3.2%/10%＝32%，乙项目标准差率＝ 3.2%/14% ＝ 22.86%。所以，甲项目的风险高于乙项目，选项 C当选。

该投资组合的 β 系数＝ 50%×2 ＋ 50%×0.6 ＝ 1.3。选项 C 当选。 

两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间 [-1，1] 之间，因此绝对值不会大于 1。选项 B 不当选。当相关系数等于 1 时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为 1，就可以在一定程度上分散风险。选项 D不当选。

系统性风险又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素等，选项 B、C 当选。选项 A、D 属于非系统性风险。