题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案：
A
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投资组合的 β 系数=∑ni＝1（wi×βi），替换资产组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变资产组合的系统性风险。
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拓展练习
第1题
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答案：
A
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无风险收益率也称无风险利率，它是指无风险资产的收益率，它的大小由纯粹利率（资金的时间价值）和通货膨胀补偿率两部分组成。
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第2题
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答案：
D
答案解析：
方差和标准差作为绝对数，只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。投资收益率不能用来衡量风险。选项 A、B、C 不当选，选项 D 当选。
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第3题
答案解析
答案：
A,B,D
答案解析：
标准差以绝对数衡量决策方案的风险，不适用于期望值不同的决策方案风险程度的比较。在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大；标准差越小，则风险越小。标准差率是一个相对指标，它以相对数反映决策方案的风险程度，既适用于期望值相同的决策方案，也适用于期望值不同的决策方案。标准差率越大，风险越大；标准差率越小，风险越小。选项A、B、D 当选。
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第4题
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答案：
C
答案解析：
该投资组合的期望收益率＝ 10%×40% ＋ 15%×60% ＝ 13%，选项 C 当选。
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第5题
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答案：
B
答案解析：
甲乙项目期望报酬率不同，不能直接用标准差比较风险。甲项目的标准差
率＝ σ/E×100% ＝ 5%/12%×100% ＝ 41.67%，乙项目的标准差率＝ σ/E×100% ＝ 5%/15%×100% ＝33.33%，甲项目的标准差率高于乙项目的标准差率，在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。故甲项目的风险高于乙项目的风险，选项 B 当选。
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