题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案：
C
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该投资组合的期望收益率＝ 10%×40% ＋ 15%×60% ＝ 13%，选项 C 当选。
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拓展练习
第1题
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答案：
B
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风险矩阵需要对风险重要性等级标准、风险发生可能性、后果严重程度等做出主观判断，可能影响使用的准确性。选项 B 当选。
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第3题
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答案：
A
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资本资产定价模型是“必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率”的具体化，R ＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf）。无风险收益率和 β 系数不变，并且 β 系数为 1.5，因此，市场收益率提高 5% 之后，该资产的必要收益率将提高 7.5%（1.5×5%），选项 A 当选。
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第4题
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答案：
B
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资产的必要收益率 R ＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf），当甲资产β 系数是乙资产 β 系数的 2 倍时，R 甲＝ Rf ＋ 2β 乙 ×（Rm － Rf）；R 乙＝ Rf ＋ β 乙 ×（Rm － Rf），因此，甲资产必要收益率并不是乙资产必要收益率的 2 倍。
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第5题
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答案：
B
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甲乙项目期望报酬率不同，不能直接用标准差比较风险。甲项目的标准差
率＝ σ/E×100% ＝ 5%/12%×100% ＝ 41.67%，乙项目的标准差率＝ σ/E×100% ＝ 5%/15%×100% ＝33.33%，甲项目的标准差率高于乙项目的标准差率，在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大。故甲项目的风险高于乙项目的风险，选项 B 当选。
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