题目
本题来源：第二节 收益与风险
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答案解析
答案：
A,B,C
答案解析：
本题考查证券资产组合的风险与衡量方差、标准差、标准差率均是衡量资产组合的整体风险，受到资产组合之间的相关性影响，因此不能直接使用加权平均计算资产组合的相关指标，选项 ABC 合题意; 资产组合的 B 系数是组合中各单项资产的 B 系数的加权平均数，选项 D 不符合题意。
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拓展练习
第1题
答案解析
答案：
D
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方差和标准差作为绝对数，只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。投资收益率不能用来衡量风险。选项 A、B、C 不当选，选项 D 当选。
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第2题
答案解析
答案：
C
答案解析：
该投资组合的 β 系数＝ 50%×2 ＋ 50%×0.6 ＝ 1.3。选项 C 当选。
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第3题
答案解析
答案：
A,C
答案解析：
两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间 [-1，1] 之间，因此绝对值不会大于 1。选项 B 不当选。当相关系数等于 1 时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为 1，就可以在一定程度上分散风险。选项 D不当选。
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第4题
答案解析
答案：
B
答案解析：
两项资产的收益率只要不完全正相关，就有分散风险的效应，即相关系数小于1，由两项资产构成的投资组合就可以达到分散风险的目的。
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第5题
答案解析
答案：
B
答案解析：
资产的必要收益率 R ＝ Rf ＋ β×（Rm － Rf），当甲资产β 系数是乙资产 β 系数的 2 倍时，R 甲＝ Rf ＋ 2β 乙 ×（Rm － Rf）；R 乙＝ Rf ＋ β 乙 ×（Rm － Rf），因此，甲资产必要收益率并不是乙资产必要收益率的 2 倍。
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