当到期日股价（S_T）＞（X）35元时，持有人会行权，到期净损益=X-S₀+C=35-30+5=10（元），净收益始终为正；（2）当S_T≤35元时，持有人不会行权，此时到期净损益=S_T-S₀+C=S_T-30+5＞0，解得：35（元）≥S_T＞25（元）；综合（1）和（2）可得，当到期日的股票价格大于25元时，该投资策略可获得净收益，选项B正确。

欧式期权到期期限对期权价值的影响不确定，选项A不当选；假设股票价格不变，无风险利率上升会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值，因此，无风险利率越高，看涨期权的价值越高，选项B当选；看涨期权执行价格越高，看涨期权价值越低，选项C不当选；在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，因此，看涨期权与预期红利大小呈反向变动，选项D不当选。

抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益，选项B不当选；多头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致，损失了看涨期权和看跌期权的购买成本，选项C不当选；假设到期股票价格没有上限，空头对敲的损失也将没有上限，选项D不当选。

多头锁定了最低到期净收入和最低净损益，空头锁定了最高到期净收入和最高净损益，选项B、D当选。