上行股价S_u=30×（1+1/2）=45（元），下行股价S_d=30×（1-1/3）=20（元）

上行期权到期价值C_u=45-35=10（元），下行不会行权，期权到期价值C_d=0（元）

套期保值比率H=（C_u-C_d）÷（S_u-S_d）=（10-0）÷（45-20）=0.4

借款数额B=(H×S_d-C_d）/（1+r）=（0.4×20-0）÷（1+2%）=7.84（元）

看涨期权价值C₀=H×S₀-B=0.4×30-7.84=4.16（元），选项D当选。

期权的买方只有权利而无义务，期权的卖方只有义务而无权利，因此不是对交易双方都有约束，选项D不当选。

对看跌期权来说，执行价格大于市价时，执行期权能给持有人带来正回报，此时期权处于实值状态，看涨期权正好相反，处于虚值状态，选项A不当选，选项B当选；时间溢价是一种等待的价值，只要未到期，时间溢价就大于0，选项C、D当选。

美式看跌期权的执行价格与期权价值呈同向变动，执行价格下降，可以获得的收入下降，看跌期权价值下降，选项A当选；对于美式期权来说，到期期限越短，发生不可预知事件的可能性越小，看跌期权价值越小，选项B当选；股票价格与看跌期权价值呈反向变动，股票价格越高，行权的可能性越低，看跌期权价值越低，选项C当选；无风险利率上升，执行价格的现值下降，看跌期权价值下降，选项D当选。