题目

[组合题](三)A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率也不同,详见下表。固定利率浮动利率A公司8.0%6个月期Libor+0.4%B公司9.5%6个月期Libor+1.0%两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。根据以上资料,回答下列问题:
[要求1]

两家公司在固定利率借款上的年利差是(    )

  • A、

    0.4%

  • B、0.6%
  • C、1.0%
  • D、1.5%
[要求2]

两家公司在浮动利率借款上的年利差是(    )

  • A、

    0.4%

  • B、0.6%
  • C、1.0%
  • D、1.5%
[要求3]

如果双方合作,通过利率互换交易分享无风险利润,则存在的利润空间为(    )

  • A、0.3%
  • B、

    0.6%

  • C、0.9%
  • D、1.0%
[要求4]

如果银行从中获得0.1%的报酬,则A公司和B公司每年可能分别节约    的融资成本。

  • A、0.4%和0.4%
  • B、1.5%和0.6%
  • C、0.4%和0.6%
  • D、

    1.5%和0.4%

本题来源:2025年《金融》模考一 点击去做题

答案解析

[要求1]
答案: D
答案解析:

本题考查主要的金融衍生品。

两家公司在固定利率借款上的年利差是9.5%-8%=1.5%。

因此,本题正确答案为选项D。

[要求2]
答案: B
答案解析:

本题考查主要的金融衍生品。

两家公司在浮动利率借款上的年利差是(Libor+1.0%)-(Libor+0.4%)=0.6%

因此,本题正确答案为选项B。

[要求3]
答案: C
答案解析:

本题考查主要的金融衍生品。

存在的利润空间为1.5%-0.6%=0.9%。

因此,本题正确答案为选项C。

[要求4]
答案: A
答案解析:

本题考查主要的金融衍生品。

双方合作后,存在的利润为1.5%-0.6%=0.9%。银行从中获得0.1%的报酬,剩余0.8%,则两公司每年节约0.8%,只有A选项中的两个数值之和为0.8%。

因此,本题正确答案为选项A。

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拓展练习

第1题
[单选题]

根据可贷资金理论,决定利率的因素是(    )。

  • A.

    商品市场的均衡

  • B.

    货币市场均衡

  • C.

    商品市场和货币市场的共同均衡

  • D.

    外汇市场和货币市场的共同均衡

答案解析
答案: C
答案解析:

本题考查利率决定理论。

可贷资金理论认为利率由可贷资金市场的供求决定,利率取决于商品市场和货币市场的共同均衡,任何使可贷资金的供给曲线或需求曲线移动的因素都将改变均衡利率水平。

因此,本题正确答案为选项C。

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第2题
[单选题]

具有“准货币”特性的金融工具是(    )。

  • A.货币市场工具
  • B.资本市场工具
  • C.金融衍生品
  • D.外汇市场工具
答案解析
答案: A
答案解析:

本题考查货币市场及其构成。

货币市场中交易的金融工具一般具有期限短、流动性强、对利率敏感等特点,具有“准货币”特性。

因此,本题正确答案为选项A。

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第3题
[不定项选择题]

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行的风险加权资产有(    )。

  • A.

    信用风险加权资产

  • B.

    系统风险加权资产

  • C.

    市场风险加权资产

  • D.

    声誉风险加权资产

  • E.

    操作风险加权资产

答案解析
答案: A,C,E
答案解析:

本题考查资本充足率和杠杆率。

商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产【选项A正确】、市场风险加权资产【选项C正确】和操作风险加权资产【选项E正确】

因此,本题正确答案为选项ACE。

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第4题
[不定项选择题]下列关于保险的分类的说法,正确的有(    )。
  • A.

    根据保险标的或保险对象的不同,可以分为人身保险和财产保险

  • B.

    根据实施形式的不同,可以分为原保险和再保险

  • C.

    根据被保险人的不同,可以分为个人保险和商务保险

  • D.

    根据是否以营利为目的,可以分为商业保险、政策保险和社会保险

  • E.

    根据业务承保方式不同,可以分为自愿保险和强制保险

答案解析
答案: A,C,D
答案解析:

本题考查保险的概念和分类。

选项B错误根据实施形式的不同,可以分为自愿保险和强制保险。

【选项E错误】根据业务承保方式不同,可以分为原保险和再保险。

因此,本题正确答案为选项ACD。

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第5题
[不定项选择题]

关于国际储备的构成,下列说法正确的有(    )。

  • A.

    国际储备的构成包括黄金储备、外汇储备、在国际货币基金组织的储备头寸以及特别提款权

  • B.

    黄金储备是指由一国的货币当局所持有的货币性黄金数量的总和

  • C.

    外汇储备是国际储备中最重要、最活跃的部分,是国际储备的主体,也是国际储备资产管理的主要对象

  • D.

    外汇储备包括在国外可兑换的银行存款和其他可变现的金融资产等

  • E.

    特别提款权是由国际货币基金组织无偿分配给成员方的一种资金使用的权利,实际上是一种记账单位,在使用上不仅限于政府之间的结算,也可以用于贸易和非贸易的结算和支付

答案解析
答案: A,B,C,D
答案解析:

本题考查国际储备的构成与作用。

特别提款权实际上是一种记账单位,成员方无条件享有该项权利,但在使用上仅限于政府之间的结算,以弥补成员方国际清偿能力不足,不能用于贸易和非贸易的结算和支付【选项E错误】

因此,本题正确答案为选项ABCD。

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