本题考查资本资产定价模型。
资本资产定价模型（capital asset pricing model, CAPM）是在资本市场处于均衡状态下的价格决定模型。计算公式为：证券组合的预期收益率=无风险利率+βp×（市场组合的预期收益率-无风险利率）。依据题干数据，代入公式得：证券组合的预期收益率=无风险利率+βp×（市场组合的预期收益率-无风险利率）=1%+1.2×（6%-1%）=7%。
因此，本题正确答案为选项B。
本题考查货币层次划分。
各国中央银行在确定货币供给的统计口径时，以金融资产流动性的大小作为标准，并根据自身政策目的的特点和需要，划分货币层次。
因此，本题正确答案为选项D。
本题考查债券估值。
永续债券的内在价值计算公式为：V=c÷i。式中，c表示债券每一期的利息，i表示贴现率。依据题干数据，代入公式得：V=c÷i=（10 000）×2%÷4%=5 000（元）。
因此，本题正确答案为选项C。
本题考查中央银行的业务。
【选项ABC错误】属于中央银行的资产。
中央银行的负债包括：
（1）通货发行；
（2）商业银行等金融机构存款【选项D】；
（3）国库及公共机构存款；
（4）其他负债；
（5）资本项目。
因此，本题正确答案为选项D。
本题考查金融衍生品市场概述。
金融衍生品交易面临的信用风险是指合约的一方出现违约所引起的风险。例如，在远期合约中，基础产品的价格大幅波动，当一方履约交付的损失大于违约交付的损失时，其有可能选择故意违约。
因此，本题正确答案为选项B。
本题考查国际储备的规模管理。
在确定国际储备总量时应依据如下七个因素。
（1）是不是储备货币发行国：如果是，则该国对国际储备需求少，反之则多【选项C错误】。
（2）经济规模与对外开放程度：该因素与国际储备需求量正相关【选项B错误】。
（3）国际支出的流量：该因素与国际储备需求量正相关。
（4）外债规模：该因素与国际储备需求量正相关【选项D正确】。
（5）短期国际融资能力：在出现国际收支逆差时，如果在国际上获得短期融资的能力强，则可以不动用或少动用国际储备，从而对国际储备的需求就少；反之则多【选项A错误】。
（6）其他国际收支调节政策措施的可用性与有效性：在出现国际收支逆差时，如果可供选择的其他国际收支调节政策措施较多，实施后见效的时滞短，效果好，则可以不动用或少动用国际储备，从而对国际储备的需求就少；反之则多。
（7）汇率制度：如果实行固定汇率制度或其他弹性低的汇率制度，则对干预外汇市场、稳定汇率的国际储备需求就多；反之则少【选项D正确】。
因此，本题正确答案为选项D。
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