题目
答案解析
本题考查资产负债管理的工具。
压力测试的主要步骤如下：
（1）一是确定测试目标，明确测试的重点（如资本、流动性、盈利能力）。
（2）二是构建极端情景，设计极端但可能发生的市场条件，包括宏观经济情景、市场情景和银行特定情景【选项C错误】。
（3）三是数据输入，输入情景下的经济变量（如GDP增长率、失业率、利率、汇率）【选项B正确】。
（4）四是模型运行，使用风险模型（如资本充足率模型、现金流预测模型）计算潜在损失和风险暴露。
（5）五是结果评估，评估银行在极端情景下的抗风险能力，识别潜在脆弱点和风险暴露【选项D正确】。
（6）六是制定应对策略，根据测试结果，制定风险缓释措施（如增加资本、调整资产负债结构）【选项A正确】。
（7）七是监控与调整，定期更新情景假设和模型参数，动态调整管理策略。
因此，本题正确答案为选项C。
拓展练习
本题考查中央银行的业务。
【选项ABC错误】属于中央银行的资产。
中央银行的负债包括：
（1）通货发行；
（2）商业银行等金融机构存款【选项D】；
（3）国库及公共机构存款；
（4）其他负债；
（5）资本项目。
因此，本题正确答案为选项D。
本题考查收益率。
2021年3月31日，中国人民银行发布公告，明确指出“所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率”。
因此，本题正确答案为选项B。
本题考查风险管理政策和流程。
【选项D错误】风险与控制自评估属于操作风险的评估方法。
【选项E错误】风险累积与聚集法属于市场风险的评估方法。
信用风险的评估方法主要有专家判断法【选项A】、信用评分模型【选项C】、违约概率模型【选项B】等。
因此，本题正确答案为选项ABC。
本题考查“三性”原则。
【选项B错误】为干扰选项，教材未提及。
【选项C错误】属于要提高效益性原则的做法。
为实现安全性目标，商业银行应该做到以下三点：
（1）筹措足够的自有资本，提高自有资本在全部资产中的比重【选项E】；
（2）合理安排资产规模和结构，提高资产质量【选项A】；
（3）遵纪守法，合法经营【选项D】。
因此，本题正确答案为选项ADE。
本题考查资本资产定价模型。
资本资产定价模型（capital asset pricing model, CAPM）是在资本市场处于均衡状态下的价格决定模型。计算公式为：证券组合的预期收益率=无风险利率+βp×（市场组合的预期收益率-无风险利率）。依据题干数据，代入公式得：证券组合的预期收益率=无风险利率+βp×（市场组合的预期收益率-无风险利率）=1%+1.2×（6%-1%）=7%。
因此，本题正确答案为选项B。
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